Модель торговли на основе нечеткой логики

Интуитивный трейдинг требует от трейдера сознательного усиления второго способа мотивации.

Различные формы рыночного анализа можно рассматривать, как разные карты одной и той же территории.

НЛП и интуитивный трейдинг

Интуиция в трейдинге – это аккумулированный опыт и развитый метод восприятия.

Фундаментальный принцип нейролингвистического программирования (НЛП) гласит, что опыт имеет структуру. Опыт есть не что иное как упорядоченные воспоминания, информация о прошедших событиях. То, как воспоминания располагаются в нашей голове, определяет, что они будут означать для нас. И как они будут на нас воздействовать. Если мы изменим структуру наших воспоминаний, мы будем переживать события нашей жизни иначе. Измените структуру мыслей, и наш опыт изменится автоматически.

Рынок – это реальность. Но мы не воспринимаем саму реальность, мы воспринимаем с помощью наших мыслей и чувств образы этой реальности. Если использовать принятый в НЛП подход и считать реальность территорией, то наши образы являются картами этой территории. Воспринимая наши мысли и чувства, мы пытаемся создать лучшую, насколько это удастся, карту этой реальности. НЛП исходит из того, что все карты являются искаженным взглядом на реальность.

Трейдеры стремятся иметь карты, как можно точнее соответствующие территории рынка.

Но этого мало. Карта территории должна соответствовать методу восприятия этого человека.

Метод восприятия – это методология, подход или просто какая-то система понимания поведения рынков. Метод восприятия должен быть обязательно близок характеру мышления человека. Как сказал Эд Сейкота, - «нужно иметь такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер».

Интуиция в трейдинге – это аккумулированный опыт, это развитый метод восприятия, затрагивающий как сознательную, так и бессознательную область мышления. Развивая метод восприятия, человек развивает свои интуитивные способности.

Другой важный вопрос в интуитивном трейдинге, который тесно связан с использованием НЛП – исследование методов мотивации. Известны два основных типа мотивации: первый - к тому, чего мы хотим, второй - от того, чего мы не хотим.

Подобно той установке, которую придумал Ларри Вильямс: «Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной, очень убыточной». Поскольку лучший способ защиты в этом опасном деле – это бояться. Второй способ мотивации помогает компенсировать интуитивному трейдеру не всегда достаточную жесткость в правилах торговли.

Определенность – это неисправимо, а неопределенность – это жизнь (М. Жванецкий)

Почему задачи, решаемые в процессе биржевой торговли, не могут быть решены в рамках традиционного механического подхода?

Дело в том, что финансовые рынки устроены таким образом, что практически невозможно создать четкую адекватную модель происходящих здесь процессов. Все факторы настолько нечетки и размыты, что создать на их основе четкую модель происходящего невозможно. В таких случаях используется такая относительно новая наука, как нечеткая логика.

Нечеткая логика, в отличие от традиционной формальной логики, известной со времен Аристотеля и оперирующей точными и четкими понятиями, типа «да и нет»(0 и 1), имеет дело со значениями, лежащими в некотором диапазоне. Оперировать такими нечеткими величинами конечно гораздо сложнее, но это необходимо, поскольку многие явления не вписываются в рамки традиционной бинарной логики. Нечеткая логика позволяет описывать качественные явления (например перекупленность/перепроданность, тренд/диапазон, оборот торгов и т.д.) некоторой функцией распределения, и далее использовать его как точное, не заботясь более о его «нечеткой» природе. Попытка решить задачу в привычных формальных рамках приведет к получению неправильного результата.

Все торговые сигналы являются нечеткими, поскольку они действуют только в определенных рыночных условиях, которые невозможно четко определить.Трейдер имеет дело с вероятностными по своему характеру явлениями, которые как раз и описываются функцией распределения. Методы, применяемые для решения задач нечеткой логики, а опыт здесь уже накоплен немалый, могут также применяться и в области интуитивного трейдинга. Вообще говоря, большая часть происходящих вокруг нас явлений по своей природе нечетки и попытка анализировать их с помощью формальной логики приводит к недопустимым искажениям.

Интуитивный трейдинг – это модель торговли, изначально построенная на решении задач с помощью методов нечеткой логики.

Использование нечеткой логики принципиально упрощает решение многих задач. Во-первых, значительно проще и понятнее для человека математический аппарат решения этих задач. Во-вторых, гораздо проще создать механизм адаптации подобной системы к изменяющимся входным параметрам. В-третьих, возможность оперирования не только собственно значениями данных, но и степенью их достоверности.

Дата добавления: 2014-11-06