Индикатор RSI

Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index – RSI) Уайлдера дает надежные сигналы перекупленности/перепроданности рынка в большинстве рыночных условий и является, наверное, самым популярным из всех контртрендовых индикаторов.

Формула расчета RSI выглядит следующим образом:

RSI(n)=100*U(n)/((U(n)+D(n)), где

U(n) – сумма положительных изменений цен последних n периодов

D(n) – сумма отрицательных изменений цены за последние n периодов.

Уайлдер, изобретатель индекса относительной силы RSI, рекомендовал использование 14 –дневного временного периода, который он понимал как половину цикла на большинстве рынков.

Значения RSI, равные 30 и 70, являются соответственно уровнями перекупленности и перепроданности. Считается, что для боковых и слабых трендов уровни 30/70 работают достаточно хорошо, а вот для сильного восходящего или нисходящего тренда или волатильного рынка параметры перекупленности/перепроданности должны быть установлены другие – 80/20.

Рис.8.6 В условиях волатильного рынка индикатор RSI дает приемлемые сигналы перекупленности или перепроданности только на уровнях 20 и 80, хотя в любом случае их можно использовать только как подтверждающие сигналы. Точки 4 и 5 дают пример дивергенции цены и индикатора: цена сделала новый минимум, а индикатор нет.

При очень сильных восходящих трендах RSI может достигать значений 90 и выше и буквально «зависать» на уровне перекупленности, давая ложные сигналы на вхождение в рынок. Поэтому открывать позиции только на основании достижения RSI уровней перекупленности/перепроданности является очень рискованным и лучше подождать формирования других сигналов на открытие позиции.

Некоторые трейдеры считают, что наиболее важные сигналы RSI возникают при дивергенции в поведении графика цен и графика индикатора.

Например, если в случае восходящего тренда график цены изобразил новый максимум, лежащий выше предыдущего, а на графике индикатора нового максимума нет или он расположен существенно ниже предыдущего, то это сигнал к возможному завершению тренда, называемый медвежьей дивергенцией.

В случае следования за трендом индекс относительной силы RSI можно использовать для задания точного момента входа в рынок на графике меньшего временного диапазона. Это поможет избежать вхождения в рынок в неблагоприятные моменты перекупленности/перепроданности.

Можно также использовать RSI для фиксации прибыли после достижения индикатором уровня перекупленности и его возвращения затем на 10-15 пунктов вниз.

Дата добавления: 2014-11-06