Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая подушка безопастности вместо него

Я не буду цитировать тех, кто писал о Stop-loss, как приказе об ограничении убытков трейдера, когда валюта развернулась и пошла "не туда". Все это вы прочтете и без меня, тем более во всех написанных по форексу книгах мысль одна: Stop-loss ставить всегда обязательно. Билл Вильямс приводит даже пример о своем водительском опыте: правила дорожного движения он лично не нарушает, а вот его несколько раз "в зад" въезжали другие, притом неоднократно. Поэтому "подушка безопастности" в авто обязательна и без нее за руль он не сядет. Это принцип Вильямса, как за рулем, так на форексе, так и в жизни. Наши водители улыбнутся, конечно, но Вилльямс американец, не русский, и не нарушать правила движения у них там, так же природно, как у нас их игнорировать или не замечать.
Правильный абсолютно, вопрос лишь в другом, можно ли вместо Stop-loss применять нечто иное в качестве "подушки безопастности", чтобы ограничение убытков оставалось в силе, а деньги со счета не списывали.
я и мои ученики вместо Stop-loss ставим отложенный ордер в противоположную сторону. Т.е. при открытом ордере на "buy", роль стоппа выполнит отложенный ордер "sell stop", и наоборот, при сделке на "sell" ставим "buy stop".
Смысл, наверное, вы уловили:

1. деньги не списываются с вашего счета.
2. при наличии встречных открытых позиций сумма депозита у вас не меняется, а как вывести сделки из такого "замка", вы прочтете в нашей рассылке.
3. пока движение не исчерпало себя в ту или иную сторону подобный "замок" нельзя раскрывать. Вместо этого добавляйте сделки по ходу движения, работая на коротких дистанциях.
4. если вы чувствуете, что не в силах вывести по отдельности каждую из встречных открытых позиций, тогда в конце дня, чтобы не иметь минусов по свопу, закройте позицию, как показано на рисунке, тогда вам добавится размер спреда по одной из двух открытых ране вами сделок.

Удачный рисунок
Еще, мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что этот, в сущности простой метод АБСОЛЮТНО не раскрывается в классической литературе по форексу. Тут одно из двух: авторы книг по форексу

• не могут додуматься до такой простой истины (кстати я допускаю, что у ряда авторов это именно так)
• сознательно заставляют ставить своих учеников и читателей Stop-loss, чтобы они на форексе проигрались как можно быстрее.

И обратите внимание как с подачи Вилльямса Stop-loss стал для трейдеров "подушкой безопастности" на форексе. Хороша же подушка, в результате которой - раз и нет пятой части любимой машины... у кого то и больше, треть - половины этой машины(вашего счета на форексе). Да, нет, не подушка безопастности это. Это нечто иное и опытный профессиональный психолог Вилльямс, не должен был внушить нам, что благо то, что на самом то деле приносит НЕПОПРАВИМЫЙ трейдеру вред. Почему когда я прочитал про Stop-loss в изложении Вилльямса, то сразу возникла ассоциация не с подушкой безопастности, а с поведением трусливого водителя перед сотрудником дорожно патрульной службы. Тот и подойти не успел, а водитель уже готов отдать ему и треть и половину того, что захватил с собою в эту поездку. Интересно, Вилльямс-водитель ведет себя так с американскими кобами на дорогах. Все двадцать лет, что он за рулем? Конечно же он такого не делает. А нам ЗАЧЕМ советует так поступать? Подумайте, ЗАЧЕМ? Или он забыл, что путь к истине и здравый смысл и на форексе и в любой сфере жизни везде идут одною дорогой. На этом принципе и строятся правильные аналогии и примеры из других областей, которых в его книгах достаточно. Я вижу ответ на вопрос "зачем" в одном из двух вариантов ответа: глупость - или заказ. Выгодны же брокерам наши Stop-loss - бросил свечу и брокер списал за секунду энную сумму со счетов всех своих трейдеров. И то СКОЛЬКО места посвятил Вилльямс рассказу о подушке безопастности и поведению на дороге, лишь подтверждает мысль зачем профессиональный психолог так сильно старался в таком казалось бы для трейдера понятном вопросе. И, наоборот, используй Вилльямс свой неоспоримо огромный авторитет в мире и напиши в своем бесселере "Торговый хаос", что вместо Stop-loss трейдеры ОБЯЗАНЫ ставить отложенные ордера в противоположную сторону ("sell stop" или "buy stop" и расскажи трейдерам КАК выводить по очереди две сделки в противоположные стороны(как я это делаю в своей рассылке), уверен, что банкам-брокерам было бы значительно меньше соблазна бросать эти свечи в противоположную сторону, сбивая ваши Stop-loss и зарабатывая за секунды миллионы долларов во всем мире. Ведь эти свечи, которые сбивают Stop-loss трейдеров не что иное как просто грабеж - откровенный, наглый и безнаказанный... Которому Вилльямс так не красиво подыграл, красочно расписывая свой водительский опыт.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - ложное пробитие уровня сопротивления валютной парой по тренду.

Чтобы не было двояких толкований когда можно ставить "замок" и какой вред он может принести трейдерам (как будто от Stop-loss вред меньший), приведу конкретную методику своей работы на форексе, когда приходится и мне иногда входить в этот самый "локк".

• "Замок" ставлю лишь как временную меру, когда по восходящему тренду вы, открыв сделку на "buy" (если тренд нисходящий естественно "sell"), вдруг видите все признаки ложного пробития уровня вверх и начало разворота валютных пар союзников в обратную сторону. В этом случае существует 2 варианта поведения трейдера:

а) ждать, видя как с баланса списываются доллары и растет убыток. Можно ждать потому, что вы открыли сделку по тренду и тренд все -равно примерно вернется к точке открытия вами сделки (классическая фигура - две - три вершины, печальнее если фигура "голова и плечи").

б) поставить отложенный ордер "sell stop" в строго определенной точке разворота валют (для меня это достижение точки старта валюты и после небольшого поднятия вверх и образования фрактала НИЖЕ предыдущего на восходящем тренде, резкое пробитие уровня фрактала вниз ВСЕМИ валютными парами союзниками), пробитие которой однозначно говорит о внутридневной коррекции вниз.

Мало того, при пробитии уровня поддержки вниз, надо зайти еще одним лотом на "sell", потому что, например, GBPUSD при ЛОЖНЫХ пробитиях уровней сопротивления по тренду опускается, как правило, на 150 и более пунктов (EURUSD и USDCHF от 100 и более пунктов).

Подсказкой для меня служат валютные пары AUDUSD, USDCAD, USDJPY, которые за 5-10 секунд до начала движения остальных пар, начинают первыми резкое движение в одном направлении по отношению к доллару.

Мало того, ложное пробитие уровня (особенно в условиях когда ВСЕ сайты убеждают трейдеров о важности, допустим, вышедших новостей, зомбируя их поступать ОДИНАКОВО) одна из моих любимых сделок, даже если попадаю в замок, которая гарантирует в пределах 100 и более пунктов по GBPUSD, EURUSD и USDCHF, по которым работаю я.

Итого: даже при замке в 40-50 пунктов и коррекции фунта на 150 пунктов вниз против тренда и открытию еще одной временной(!) сделки на "sell", потери будут полностью компенсированы.

Закрыв с прибылью одну сделку на "sell", вы ожидаете перестройки валютных пар снова по восходящему тренду, оставляя "замок".

И лишь после того как на М5 или М15 появятся все признаки разворота вверх (повторяю тренд восходящий и для полного разворота фигура 2-3 вершины не сформирована, поэтому валюта хотя бы еще раз возвращается к точке старта) вы, закрыв последнюю сделку на "sell", оставляете лишь одну сделку на "buy", и ждете опять одного из двух вариантов развития рынка, когда цена

- или пробьет вверх предыдущую вершинку и ваше значение на сделке "buy", выходит сначала в ноль, а затем в плюс. Поэтому если тренд устремится по новой вверх, пробивая уровни сопротивления которые не пробил накануне, вы и по этой сделке "buy" вместо убытка получаете прибыль(тренд ведь восходящий).

- или не пробьет вверх предыдущую вершинку (образуется зиг заг, серия фракталов НИЖЕ предыдущей вершины, наметится разворот остальных валютных пар союзников и т.д. Тогда закрываете сделку на "buy" (к примеру ваш минус 15-20 пунктах это не тот минус 100 и более пунктов на которых советуют ставить Stop-loss многие преподаватели, НЕ трейдеры форекса).

И работаете дальше уже с новыми сделками "sell" от второй (третьей) вершины с обязательным теперь отложенным ордером "buy Stop" (вместо Stop-loss) выше непробитых вершинок (фракталов вверх).

Условие: на крупном временном графике Н4, Д1 на восходящем тренде образуется второй фрактал НИЖЕ предыдущего и начинается резкое движение вниз, с пробитием фракталов вниз на более мелких временных графиках (на них вы и увидите фигуры разворота, как 2-3 вершины).

Итого: мы зарабатываем даже при наличии локка как минимум сотню и более пунктов, вместо того, чтобы потерять 100 и более пунктов от прикосновения цены к вашему Stop-loss. А главное, обычно после срабатывания Stop-loss валюта возвращается обратно к своей точке старта для формирования все тех же классических фигур разворота тренда.

Меня всегда поражала та ярость, с которой преподаватели различных курсов по форексу пытались убедить меня трейдера в том, что "локк" для меня это вред, а Stop-loss в отличие от "замка" чуть ли не благо(?!).

На мой закономерный вопрос: признаешь ли ты классические фигуры разворота тренда и то, что согласно им валюта хотя бы раз возвращается к своей предыдущей вершинке, они как правило все отвечали мне "да" (что еще они бы ответили?). Тогда зачем ставить Stop-loss? А тем более НИЖЕ его открывать сделку "sell" (когда валютная пара прошла сотню пунктов), если не произошел крупнейший форс - мажор? Чтобы довести учеников до инфаркта? Потому, что потери будут как МИНИМУМ 200 пунктов (на 100 пунктах срабатывает Stop-loss, трейдер ниже его открывает сделку "sell", а валюта разворачивается снова вверх? И снова срабатывает Stop-loss?

Интересно, почему трейдеры не учат доцентов и профессоров как им читать лекции по высшей математике или статистике? Зато противоположную ситуацию встретишь повсюду. Не знаю как другим, мне, например, обычно в доказательство приводились математические формулы длинною в страницу. И человек абсолютно не понимал моего юмора о том, что если бы абстрактные формулы математики в твоем изложении подходили бы для форекса - все математики давно стали бы на валютном рынке миллионерами, а трейдеры лишь наблюдали на мониторах как работают математические (механические и др.) торговые системы, без участия самого трейдера в этих торгах.

А если такого еще нет, пусть каждый займется своим делом в котором он профи.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - открытие трейдером длительной сделки на сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде, продолжительностью от недели и более.

Любой трейдер, работающий по этой системе, неминуемо сталкивается с проблемой, описаной Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" (гл. 6, раздел ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА MFI), а именно, что делать в ситуации, когда тренд остается прежним, но назревает корекция в обратную сторону или же начинается флейт.

Процитируем сначала Б.Вильямса, как он описывает проблему, знакомую каждому трейдеру и его вариант решения данной проблемы.

"Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке. Проблемой является сохранить эту прибыль, когда отсутствует тренд. Многие опытные трейдеры скажут вам, что не так сложно заработать деньги, как их удержать. Доход, полученный во время движения по тренду, теряется во время его движения в боковом направлении. Мы работали над этой проблемой более пяти лет, чтобы получить простую и точную меру, которая бы сделала торговлю более прибыльной. В 1983 году, когда мы стали заниматься этим индикатором, мы поняли, что, когда рынок запирался в коридоре, торговля была подобно утопанию в грязи; а когда рынок развивался в тренде, то ощущения были как от бега по бетону. Так что мы сначала нарекли этот индикатор как фактор грязи; чем больше грязи, тем труднее и медленнее движется тренд. Позже, приблизительно в 1986 году, мы стали называть его тиковой милей, потому что измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик. В 1986, когда мы стали более искушенными, то начали называть его Индексом Облегчения Рынка (MFI). Этот индекс теперь широко используется, и вошел как стандартный индикатор в различные системы технического анализа".

Комментарии. Опять у меня иной взгляд на решение данной проблемы, чем у Б.Вильямса. В предыдущих главах я высказал свое личное мнение об техническом индикаторе MFI Б.Вилльямса применительно к форексу. Т.к. на форексе в отличие от фондового рынка трейдеры работают не друг против друга, а все мы (трейдеры) против Консорциум банков, который дает трейдерам котировки (точно так же как верно высказывание, что Консорциум банков соответственно работает ПРОТИВ НАС), поэтому индикатор Б.Вилльямса, построенный на объеме сделок, объективно для трейдера ФОРЕКСА (вне биржевого рынка), не может быть надежным помощником в получение прибыли.

Напомню, чтобы продать акции на фондовом рынке надо найти того, кто у вас их купит. На форексе Консорциум банков готов удовлетворить ВСЕ наши запросы, когда мы все открываем сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде.

Поэтому проблема, поставленная Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" как "удержать заработанные деньги" во время флейта и коррекции тренда остается актуальной, но индикатор MFI Б.Вилльямса решить эту проблему не сможет.

Данную проблему легче и лучше трейдеру форекса решать не через MFI Б.Вилльямса, а через "локк"-"замок". Когда я вижу признаки разворота всех валютных пар по отношению к доллару (об этом подробно в рассылках: 11 пуль разворота валюты к тем 5-ти, что указал Б.Вилльямс), с определенной точки ставлю отложенный ордер "sell stop" на восходящем тренде (соответсвенно "buy stop" на нисходящем). Это будут мои первые ордера в обратную сторону тренда, как ВРЕМЕННЫЕ (см. выше вторую причину зачем нужен "локк"), закрыв которые в плюсах, я дождусь нового движения по тренду и посмотрю ГДЕ стоит еще ставить отложенные ордера ПРОТИВ тренда в качестве "подушки безопасности" длительной сделки.

Я естественно, не навязываю кому бы то ни было, такую технику работы по длительным сделкам на форексе. Но т.к. если она приносит прибыль, она имеет право на жизнь.

Когда в очередном "талантливом" произведении или лекции о форексе вам будут внушать о необходимости ставить Stop-loss, а не "локк", решите сами зачем и почему автор или лектор советуют вам это сделать.

Примечание. Для тех, кто сомневается ставить или нет вместо Stop-loss отложенные ордера "sell stop" - "buy stop" опубликую рисунок котировок валют Укрсоцбанка (Украина), как он сбивает Stop-loss своих трейдеров.

Как любят в таких случаях говорить журналисты:без комментариев.

График котировок как УСБ сбивает стоппы своих клиентов.

http://forum.alpari.org/viewtopic.php

Дата добавления: 2014-11-06