Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) - один из наиболее популярных осцилляторных индикаторов. Моментум индикаторов цены, разработанный все тем же Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим.

Формула вычисления индекса относительной силы выглядит следующим образом:

RSI = 100 - [ 100 / (1 + RS) ],

где:
RS = EMA(U,n)/EMA(D,n);
n - количество дней в периоде анализа (порядок RSI);
EMA(U,n) - экспоненциальная средняя с периодом n приростов цены U;
EMA(D,n) - экспоненциальная средняя с периодом n падений цены D.

Рекомендуемая автором величина n составляет 14, хотя многие используют RSI с более коротким периодом сглаживания, например 7 или 8 и другие, более низкие значения..

Отметим, что на первых этапах создания и применения RSI вместо экспоненциальных средних использовались просто суммы положительных и отрицательных приращений цены на периоде n. Однако применение экспоненциального сглаживания вместо простого суммирования позволяет уменьшить хаотичность движений индикатора, обусловленную выходом старых данных за пределы диапазона анализа n.

Рис.1. График индикатора RSI.

Применение осцилляторного индикатора RSI основано на использовании зон перекупленности/перепроданности - в стандартном варианте использования 70 и 30. Кроме того можно использовать и другие варианты, в частности дивергенцию осциллятора и графика цен, трендследящие индикаторы применительно к RSI и многое другое. Немного подробнее мы рассмотрим эти вопросы позднее в разделах, посвященных построению и применению механических торговых систем.

Дата добавления: 2014-11-06