Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

Дайте визначення економічного ризику. Поясніть його сутність.

Поясніть природу економічного ризику.

Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.

Дайте визначення основних суб'єктів економічного ризику.

Поясніть сутність поняття: об'єкт економічного ризику.

Які чинники та умови слід відносити до об’єктивних причин ризику?

В чому полягають особливості суб’єктивних причин ризику в порівнянні з об’єктивними причинами?

Які функції ризику, на Ваш погляд, мають первісне значення для функціонування підприємства в умовах ринкової економіки?

Наведіть приклади ризикових ситуацій на рівні міста, регіону, держави.

Розгляньте функціонування підприємства, що реалізує чоловічий одяг. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Розгляньте функціонування посередницької фірми. Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

Розгляньте функціонування підприємства сфери послуг. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Які аксіоми постулює філософія ризикології?

Проаналізуйте систему постулатів стосовно ризику як економічної категорії. Наведіть відповідні приклади.

Розділ 2

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИК

2.1. Сутність понять „невизначеність” та „ймовірність”

Наявність фактора ризику є необхідним атрибутом ринкової економіки, оскільки ринок передбачає економічну свободу суб'єктів господарської діяльності, за якої вигода одних може стати втратами для інших. Тому суб'єкти ринку, прагнучи мінімізувати втрати, повинні передбачати різні типи ризиків, джерела їх виникнення, можливість настання, наслідки і втрати. Однак, як правило, це супроводжується величезними труднощами. Сучасна економічна система є складною структурою, яка безперервно розвивається і видозмінюється, трансформуючи і втрачаючи певні властивості і елементи, набуваючи нових.

Виокремлюють такі основні властивості ризику: конфліктність (суперечливість), альтернативність, правомірність, результативність, невизначеність.

Конфліктність ризику виявляється у певній суперечності між об'єктивно існуючими ризиковими ситуаціями та їх суб'єктивною оцінкою. Так, особа, що здійснює вибір, залежно від умов може вважати свої дії ризикованими або обережними. У процесі управління складною економічною системою за неузгодженості дійсного та бажаного її стану можуть виникати конфліктні ситуації. Причини їх виникнення при підготовці і прийнятті рішень безпосередньо пов'язані з суперечливою природою суб'єкта управління і поділяються на кілька груп:

— недосконалість процесу управління, спричинена невизначеністю інформації про об'єкт, недосконалістю методів та алгоритмів, помилками або некомпетентністю персоналу;

— недоліки у процесах взаємодії окремих елементів системи управління;

— обмеженість можливостей системи управління (нестача ресурсів, часу);

— багатозначність, багатокритеріальність, множинність стратегічних, тактичних і поточних цілей функціонування системи;

— втрата системою управління здатності адекватно розв'язувати нові задачі.

Суперечливість ризику проявляється у різних аспектах: з одного боку, ризик зорієнтований на отримання позитивних для системи результатів прийняття рішень найефективнішими способами, з іншого — може призвести до несприятливих соціально-економічних наслідків (оскільки оцінка чи вибір альтернатив ґрунтується на неповній, нечіткій, недостовірній на момент прийняття рішення інформації).

Альтернативність ризику зумовлена необхідністю управління ним на основі оцінювання і вибору однієї з кількох найвірогідніших стратегій (альтернатив, варіантів, управлінських дій). Залежно від конкретного змісту ризикової ситуації альтернативність може бути неоднакового ступеня складності і вирішуватись різними способами. У простих ситуаціях вибір здійснюється, як правило, на основі минулого досвіду і інтуїції, а в складних — необхідно додатково використовувати спеціальні методи і методики.

Альтернативи бувають незалежними, будь-які дії з «ними не впливають на якість інших альтернатив, і залежними, за яких прийняття однієї з множини альтернатив впливає на характер вияву (ризику реалізації) інших.

Правомірність ризику полягає в дотриманні певного механізму, який регулює правовий аспект його вияву. Критеріями обґрунтованості при цьому слугують законодавство, юридичне право, морально-етичні норми.

Результативність ризику виявляється у потенційній можливості відхилень від очікуваного результату події (негативних, нульових і позитивних). Ризик виражається ймовірністю одержання таких небажаних результатів, як зниження прибутку і втрати внаслідок різних причин, а низький рівень ризику зменшує можливість отримання високих прибутків. Тому, з одного боку, виробник намагається звести до мінімуму ступінь ризику і з кількох альтернативних рішень завжди вибирає ті, за яких рівень ризику мінімальний, з іншого — дуже важливо вибирати оптимальне співвідношення рівня ризику і ступеня ділової активності, яке зможе забезпечити дохідність.

Невизначеність ризику є фундаментальною характеристикою недостатньої забезпеченості процесу прийняття рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації. Ризик можна вважати одним із способів зняття невизначеності, що виникає внаслідок недостовірності інформації або відсутності однозначності. Знайти засоби, що дають змогу повністю позбутись впливу фактора невизначеності, практично неможливо.

Таким чином, фактор невизначеності — невід'ємний атрибут прийняття господарських рішень та планування і є конкретною формою діалектичного зв'язку, необхідного та випадкового. Причини невизначеності різноманітні: невизначений характер науково-технічного прогресу; випадкові помилки при прогнозуванні: динамічні зміни внутрішніх та зовнішніх умов розвитку економіки; неминучі похибки при аналізі складної системи "природа-суспільство-колектив-людина"; імовірнісний характер важливих економічних параметрів (врожайність сільськогосподарських культур, запаси корисних копалин); розвиток і розширення творчої активності працездатного населення; необхідність проектування потужних інформаційних потоків на сучасній комп'ютерній базі.

В економічній літературі виділяють три види невизначеності: людська невизначеність, технічна невизначеність та соціальна невизначеність (Рис. 2.1).

Рисунок 2.1- Види невизначеності

1. Людська невизначеність пов'язана з неможливістю точного прогнозування поведінки людей у процесі трудової діяльності. Люди відрізняються друг від друга рівнем утвору, досвідом, творчими здібностями, інтересами. Індивідуальні реакції міняються день у день, залежно від самопочуття, настрою, контактів з іншими людьми і т.д.

2. Технічна невизначеність значно менше в порівнянні з людської, однак з нею треба вважатися. Технічна невизначеність пов'язана з надійністю устаткування, непередбачуваністю виробничих процесів, складністю технології, рівнем автоматизації, обсягом виробництва, темпами відновлення і т.д.

3. Соціальна невизначеність визначається прагненням людей утворювати соціальні зв'язки й допомагати один одному. Поводяться відповідно до взаємно прийнятих зобов'язань, службових відносин, ролей, стимулів, конфліктів, традицій і т.п. Структура таких взаємин не визначена.

У цих умовах проведення прогнозування й планування обсягу продажів і величини грошових потоків, розробка проектів будівництва й бізнес-планів можуть бути розраховані лише приблизно, і найчастіше бізнес, замість очікуваного прибутку, може принести збитки, величина яких може перевищити не тільки вкладені в справу кошти, але й усе наявне в його розпорядженні майно.

Невизначеність можна деталізувати як недостовірність («ефект марева»), неоднозначність (ефект «нечіткості», «розпливчастості»), невідомість. їх, у свою чергу, можна згрупувати за видами (рис. 2.2).

Недостовірність (невірогідність) означає, що наявна інформація не відображає реальні об'єкти з необхідною точністю (дані є приблизними або фіктивними). Вимірюють достовірність інформації довірчою імовірністю необхідної точності, тобто ймовірністю того, що відображувані значення параметра відрізняються від його істинного значення в межах необхідної точності. Основними причинами недостовірності інформації можуть бути: неадекватність (виникає внаслідок порушення процедур вимірювання, оброблення, зберігання та видавання інформації); суперечливість (пов'язана з безпосередньою або опосередкованою невідповідністю між різними даними про об'єкт дослідження); мінливість (виникає, коли інформація не зберігає такі свої властивості, як актуальність, своєчасність і стійкість); викривлення (пов'язане із діями суб'єкта управління (спеціальне або випадкове спотворення) при роботі з інформацією).

Рисунок 2.2 - Ієрархія видів невизначеності

Неоднозначність (нечіткість) виникає при сприйнятті суб'єктом управління економічних явищ і процесів. Вона може бути кількох типів: стохастична — неоднозначність інформації, яка залежить від недосконалості визначених методів оцінки (неточність) і визначається ступенем наближення відображуваного нею параметра і його істинного значення (частотна або суб'єктивна випадковість); семіотична — дискретність інформації, спричинена інтервальною оцінкою економічних явищ і процесів, та складність опису, обчислень або інтерпретації даних; лінгвістична — синтаксична, семантична або прагматична невідповідність інформації змісту образу відображуваного об'єкта.

Невідомість свідчить про повну або часткову відсутність інформації щодо певної проблемної ситуації. Причинами її можуть бути: неповнота (нестача доступної для реєстрації і необхідної для розв'язку певної задачі інформації); неінтерпретованість (відсутність однозначної відповідності між якісними та кількісними складовими інформації про кон­кретний об'єкт чи предмет дослідження); неструктурованість (виключення або ускладнення доступу до наявних даних, у т. ч. внаслідок надмірності інформації); несприйнятливість (подання інформації у незрозумілій для суб'єкта управління формі, наприклад у невідомих одиницях вимірювання, тощо).

Зважаючи на рівень поінформованості особи, яка приймає рішення, розрізняють два види невизначеності:

— невизначеність першого виду (поверхнева). Вона присутня в замкнутих задачах, коли особа, що приймає рішення, ознайомлена з можливими гіпотезами, але не має достатніх підстав для визначення, яка з них виявиться правильною (тобто невідомо, який з елементів множини гіпотез здійсниться після прийняття рішення);

— невизначеність другого виду (глибинна). Виникає вона у задачах відкритого типу, коли особа, що приймає рішення, не знає, які саме чинники здійснюватимуть найбільший вплив. Постає необхідність спочатку сформувати множину гіпотез, а потім оцінити їх імовірність (об'єктивну чи суб'єктивну);

б) часткова невизначеність — імовірність настання події (прогнозованість) перебуває в межах від 0 до 1. На відміну від повних невизначеності і визначеності, які мають переважно теоретичний характер, цей вид має конкретний практичний аспект і найбільше досліджується;

в) повна визначеність — імовірність настання події наближена до 1, що свідчить про майже точний прогноз результатів здійснення власної стратегії, тенденцій розвитку ринку тощо.

Залежно від наявних можливостей обчислювальної бази, а також особливостей випадкових явищ виокремлюють три типи ймовірності: математичну (апріорну), статистичну (апостеріорну), експертну (естиматичну).

Математична імовірність обчислюється як відношення кількості ситуацій, за яких деяка випадкова подія Метала, до кількості ситуацій, за яких вона може настати, М умови, що всі досліджені ситуації однаково можливі та взаємонезалежні. Цей тип розрахунку ймовірності застосовують обмежено, оскільки ситуації, описувані такою математичною моделлю, рідко трапляються на практиці.

Статистична імовірність визначається як відносна чистота появи певної випадкової події в сукупності всіх Можливих випадкових подій. Обчислення такої ймовірності ґрунтується на законі великих чисел і, завдяки практичній доступності та об'єктивності значень імовірності, застосовується найчастіше (передусім в економічній сфері).

Експертну імовірність визначають здебільшого вимушено, з огляду на брак необхідної математично-статистичної інформації про випадкові події. Експертне оцінювання ґрунтується на об'єктивних фактах, знаннях і суб'єктивних відчуттях експертів. Незважаючи на деяку обмеженість можливостей методу експертного оцінювання, він доволі широко застосовується в економіці.

Дата добавления: 2014-10-23