Основные рискообразующие факторы

Материальные и нематериальные влияющие факторы

Рассмотрение влияющих факторов имеет огром­ное значение, когда страховая компания решает — принимать или нет некий риск и какую страховую премию назначить.

Влияющий фактор может быть материальным и нематериальным. Материальный фактор отно­сится к физическим параметрам риска, таким, как тип конструкции здания, системы безопасности в магазине или на фабрике, или, например при на­воднении, удаленность домов от берега реки. Не­материальный затрагивает субъективные аспек­ты, которые тоже могут влиять на последствия, как, например, отношение страхователя к застра­хованному имуществу.

Уровень риска зависит от множества факторов. Риско­образующие факторы воздействуют как избирательно, наконкретные риски, так и комплексно, на целые группы рисков. В условиях неопределенности любая деятельность характери­зуется соответствующими этой деятельности видами рисков. Многогранность понятия "риск" обусловлена разнообразием факторов, характеризующих как особенности конкретного вида деятельности, так и специфические черты неопределенности, в условиях которой эта деятельность осуществляется. Такие факторы принято называть рискообразующими.

Р искообразующие факторы - это совокупность процессов или явлений, способствующих возникнове­нию того или иного вида риска и определяющих его характер.

В экономической литературе, посвященной проблеме управ­ления рисками, приводятся таблицы, демонстрирующие соотношение отдельных групп рис­ков и воздействующих на них факторов. Согласно этой таблице, например:

· рыночные риски являются производными от 50 до 1000 факторов риска,

· на кредитные риски оказывают воздействие от 50 до 200 рискообразующих факторов,

· 20-500 факторов риска влияют на риски управления активами компании.

Исходя из определения риска, все рискообразующие факторы можно разделить на две группы:

1). внутренние факторы, возникающие в процессе деятельности предприятия;

2). внешние факторы, существующие вне компании.

К внутренним факторам следует отнести все те действия, процессы и предметы, причиной которых является деятельность компании как в сфере управления, так и в сфере обращения и производства, т. е. в основной, вспомогательной и обеспечивающей деятельности.

К внешним факторам риска относят политические, научно-технические, социально-эконо­мические и экологические факторы.

По степени управляемости, по степени влияния компании на воздействие этих факторов рискообразующие факторы можно условно подразделить на:

· объективные факторы, на которые предприятие, компания не может оказывать воздействие, и

· субъективные факторы, регулируемые компанией.

Большинство рискообразующих факторов являются нейтивными, т. е. присущими конкретным рискам и не воздействую­щими на риски других видов. Примером нейтивного фактора яв­ляется возможное понижение цен на золото, которое оказывает воздействие лишь на рыночные риски и никак не воздействует на организационные и технико-производственные риски.

Существует ряд рискообразующих факторов, одновре­менно воздействующих на риски нескольких видов, или так называемые интегральные факторы риска. Примером такого интегрального рискообразующего фактора является повышение цен на энергоносители, которое оказывает воздействие на ры­ночные риски, а также влияет на организационные (возможные сбои системы производства) и на кредитные риски (возможное повышение себестоимости продукции ведет к невозможности возврата кредита). Другой пример интегрального рискообразую­щего фактора — динамика курса российского рубля. В случае повышения курса банк, имеющий активы в валюте, понесет убытки, что является следствием рыночного риска. Одновре­менно банк будет подвержен кредитным рискам, в случае если он выдал или получил кредит в иностранной валюте.

В свою очередь, интегральные факторы риска по уровню воздействия можно подразделить на интегральные рискообра­зующие факторы микроэкономического и макроэкономического уровня.

К числу интегральных рискообразующих факторов микро­экономического уровня принято относить: недобросовестностьили профессиональные ошибки партнеров (третьих сторон); недобросовестность или профессиональные ошибки сотрудников компании; ошибки программного обеспечения; противоправ­ные действия сотрудников компании и третьих лиц (хищения, подлоги и т. д.); ошибки технологического процесса; уровень менеджмента.

К интегральным рискообразующим факторам макроэконо­мического уровня предлагается относить: изменение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам; уровень инфляции; изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ; изменение цен на энергоносители; изменение ставок нало­гообложения; изменение климатических условий.

Дата добавления: 2014-11-29