Класифікація ризиків

ТЕМА 7 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Під ризиком в інноваційній діяльності слід розуміти можливість (загрозу) втрати господарюючим суб'єктом частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи виникнення додаткових витрат у результаті здійсненнявиробничо-збутової і фінансової діяльності, яка спирається на нові технології, нові продукти, нові способи їхньої реалізації і т. п.

У той же час ризик існує і для інших суб'єктів інноваційного процесу, зокрема, інвесторів, постачальників, споживачів і т. д., а також усього суспільства. Численні техногенні катастрофи, кількість яких зростає в міру розвитку НТП, підтверджують це.

Загальносистемна класифікація ризиків. Класифікація ризиків є ключовим етапом аналізу ризиків, що дозволяє надалі проводити ідентифікацію і оцінку ризику, а також розробляти методи управління ними. Класифікація полягає в розподілі ризиків по групах на основі класифікаційних критеріїв. Залежно від цілей дослідження на практиці і і науковій літературі використовуються різні класифікації. Зустрічаються класифікації, засновані на відмінностях видів діяльності (фінансові ризики, виробничі ризики, ризики матеріально-технічного постачання і ін.). Часто ризики класифікують по областях їх прояви (політичні ризики, соціальні ризики, природні ризики і ін.).

Групи ризику виділяють і за іншими специфічними ознаками. У основі найбільш поширеної класифікації лежить виділення чистих і спекулятивних ризиків.

Чисті ризики. На ухвалення управлінських рішень завжди впливає ряд чинників, змінити або обмежити дію яких неможливо. До таких чинників належать податкове законодавство, природно-географічні умови, суспільна мораль, соціальні засади і ін. Ці чинники породжують чисті ризики.

Проте, слід зазначити, що одні і ті ж ризики можуть відноситися до чистих або не входити до цієї групи. Політичні ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. Вони виникають при порушенні умов виробничий-торгового процесу з причин, безпосередньо не залежних від господарюючого суб'єкта.

Чисті ризики володіють відносно постійним характером прояву. Для їх аналізу і оцінки широко використовуються методи математичної статистики і теорії вірогідності, оскільки їх прояв, як правило, стабільно в часі або відрізняється певною закономірністю.

Природні і стихійні ризики є ризики, пов'язані з проявами стихійних сил природи: землетрусом, повінню, бурею, пожежею, епідемією і т.п.

Стабільний і стійкий характер динаміки основних показників чистих ризиків дозволяє називати їх також статичними ризиками.

Спекулятивні ризики. На відміну від чистих, спекулятивні ризики повною мірою визначаються управлінським рішенням. Нерідко спекулятивні ризики мають невизначений характер прояву, їх аналітичні оцінки змінюються з часом.

Кредитний ризик є небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредиторові. До кредитного ризику відноситься також ризик такої події, при якій емітент, що випустив боргові цінні папери, опиниться не в змозі виплачувати відсотки ним або основну суму довга.

Комерційний ризик пов'язаний з виробничо-господарською або фінансовою діяльністю, головною метою якої є отримання прибули. Комерційний ризик є результатом сукупної дії всіх чинників, що визначають різні види ризиків: валютних, політичних, підприємницьких, фінансових і ін.

Валютний ризик розглядається як небезпека валютних втрат, пов'язаних із зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних операцій, операцій на фондових або валютних біржах.

Портфельні ризики пов'язані з портфелем інвестицій. Стратегічне розміщення активів визначає, який повинні бути розміщені засоби портфеля при довгострокових прогнозах, заснованих на таких показниках, як прибутковість, дисперсія. Тактичне розміщення активів визначає на основі даних короткострокових прогнозів, як повинні бути розміщені засоби в кожен конкретний момент.

Найбільш універсальний спосіб класифікації ризиків заснований на виділенні операційної, фінансовій і інвестиційній діяльності, оскільки саме ці види діяльності визначають динаміку і результати виробничих і інноваційних процесів.

Ризики інноваційного проекту. Інноваційні ризики (ризики інноваційних проектів) пов'язані з інноваційною діяльністю, головною метою якої є реалізація інновації. Інноваційний ризик є результатом сукупної дії всіх чинників, що визначають різні види ризиків: валютних, політичних, підприємницьких, фінансових і ін. Оскільки інноваційна і підприємницька діяльність є областю перетину інтересів різних сторін, переслідуючих суперечливі цілі, неможливо розробити єдину систему класифікації ризиків.

Діловий ризик (ризик підприємницької діяльності) виникає в підприємницькій діяльності і пов'язаний з вірогідністю зниження виручки до рівня, що не покриває підприємницькі витрати. Ризик з'являється в результаті несприятливої зміни кон'юнктури (кон'юнктурні ризики) або помилкової ринкової політики (маркетингові ризики), що пов'язане з необхідністю зниження цін під впливом конкуренції або з неможливістю реалізації товарів (продукції, послуг) в запланованому об'ємі.

В процесі реалізації інноваційного проекту здійснюється операційна діяльність, інвестиційна діяльність і фінансова діяльність. Всі види діяльності пов'язані з типовими ризиками інвестиційного проекту.

До ризиків інноваційних проектів слід віднести:

• невідповідність технічного рівня виробництва технічному рівню інновації

• невідповідність кадрів професійним вимогам проекту

• відхилення в термінах реалізації етапів проектування

• виникнення непередбачених науково-технічних проблем.

• помилковий вибір територіальних ринків патентного захисту;

• неотримання або запізнювання патентного захисту;

• відсутність прострочених ліцензій на окремі види діяльності;

• невідповідність ринкової стратегії фірми;

• відсутність постачальників необхідних ресурсів і що комплектують;

•невиконання постачальниками зобов'язань по термінах і якості постачань.

Походження ризиків зв’язано з неоднозначністю майбутнього через стохастичність (ймовірність) і невизначеність багатьох процесів і подій. Ризики, зумовлені невизначеністю, можна звести до ситуації з нормальними ризиками, якщо вдається розкрити й зменшити невизначеність до розумних меж.

Класифікаційна ознака	Вид ризику
Залежно від джерела виникнення:	а) природно-кліматичні (у тому числі стихійні) і екологічні; б) технічні (відмови машин і устаткування, зниження якості продукції та ін.); в) виробничі (порушення технології, зупинки у перерви виробництва, затримка постачань сировини та ін.); г) економічні (зростання витрат, збільшення цін на сировину й комплектуючі, інфляція та ін.); д) ринкові (падіння цін на продукцію, зменшення обсягів збуту, зростання конкуренції та ін.); є) фінансові (кредитні, валютні, відсоткові й інші ризики, зв’язані з фінансовими й кредитними операціями); ж) соціальні (страйки, збільшення соціальних витрат); з) політичні (зміна законодавства, пріоритетів; адміністративні обмеження, преференції та ін.); і) інноваційні, тобто ризики недосягнення очікуваних результатів наукових і інженерних розробок; ї) регіональні, тобто ризики підприємницької діяльності з урахуванням різних країн і регіонів; к) галузеві, тобто специфічні ризики галузі підприємницької діяльності (промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, фінанси та ін.);
Залежно від місця прояву:	а) зовнішні; б) внутрішні.
За видом виробництва:	а) ризики основного виробництва; б) ризики допоміжних і обслуговуючих виробництв
За тяжкістю прояву (ризики, що викликають):	а) втрачену вигоду; б) збиток; в) втрати; г) банкрутство.
За формою впливу:	а) ризики прямих збитків; б) ризики непрямих збитків.
За можливістю страхування (захисту):	а) ризики, що страхуються; б) ризики, що не страхуються.
За складністю:	а) ризики часткові (локальні); б) ризики системні: в) ризик сукупний
За ступенем контролю:	а) контрольовані ризики, яких можна уникнути або зменшати їхні шкідливі наслідки; б) частково контрольовані ризики, котрих можна тільки частково уникнути або зменшати їхні шкідливі наслідки; в) неконтрольовані ризики, яких не можна уникнути або зменшати їхні шкідливі наслідки.
За інтенсивністю прояву наслідків:	а) що швидко проявляються; б) що проявляються повільно
За рівнем прояву:	а) низькі б) помірні; в) сильні; г) катастрофічні
За ступенем передбачуваності:	а) передбачувані з високою можливістю; б) передбачувані з малою можливістю. в) непередбачувані
За регулярністю:	а) систематичні (регулярно повторювані); б) не систематичні.
За характером причин:	а) ризики випадкових подій; б) ризики злочинних дій.
За часом прояву:	а) ретроспективні; б) потокового періоду; в) майбутнього періоду