Тест №3

50. Для измерения риска, связанного с ценными бумагами используются показатели

· вариации

· дисперсии

· ковариации

· стандартизации

· стандартного отклонения

51. Доходность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней:

· выше

· ниже

52. Дисперсия измеряется в тех же единицах, что и результат (в процентах, в денежных единицах и т.д.), но возведенных в квадрат

· да

· нет

53. Стандартное отклонение доходности проекта характеризует:

· доходность проекта

· риск проекта

· период окупаемости проекта

54. Средний уровень риска, как правило, имеют следующие ценные бумаги

· обыкновенные акции

· корпоративные облигации

· государственные облигации

55. Несистематический риск является:

· диверсифицируемым

· недиверсифицируемым

56. Систематический риск является…

· недиверсифицируемым

· диверсифицируемым

57. Несистематический (внутренний) риск инвестирования вызывается следующими причинами

· военными действиями в стране

· нерациональной структурой инвестирования предприятия

· политической нестабильностью

· неквалифицированным руководством предприятия

· экономическим спадом в стране

58. Несистематический (внутренний) риск инвестирования в ценные бумаги определяется показателем

· срок окупаемости

· индекс рентабельности

· среднеквадратичное отклонение

· чистый дисконтированный доход

59. Специфический риск характеризуется признаками

· определяется внешними событиями, воздействующими на рынок в целом

· инвестор может повлиять на факторы его возникновения при выборе объектов инвестирования

· может быть устранен диверсификацией вложений

· присущ конкретному объекту инвестирования

· не может быть устранен диверсификацией и эффективным управлением инвестиционным портфелем

60. Снизить инвестиционный риск позволяет

· диверсификация

· дисперсия

· диспансеризация

· диверсия

61. Показатель взаимосвязи изменения стоимости двух ценных бумаг носит название …

62. Риск портфеля измеряется с помощью показателей

· ковариация

· дисперсия

· диспансеризация

· корреляция

· стандартное отклонение

63. Отрицательное значение коэффициента «бета» свидетельствует о том, что цена акции изменяется в направлении:

· соответствующем направлению движения рынка

· обратном общему изменению рынка

64. Портфель имеет средний уровень риска, если коэффициент бета

· меньше 1

· больше 2

· равен 1

· равен 0

· больше 1

65. Для максимального снижения риска портфеля в него необходимо включать активы, характеризующиеся … ковариацией

· положительной

· отрицательной

· равной 1

· равной 0

66. Для измерения риска, связанного с отдельной ценной бумагой, используются показатели вариации и стандартной девиации. Для оценки риска портфеля используется показатель…

67. Коэффициент бета измеряет … риск

· экологический

· допустимый

· политический

· недиверсифицируемый

· пополняемый

· несбалансированный

68. В модели Марковица оптимальные портфели должны принадлежать

· допустимому множеству, составленному из рисковых активов

· эффективному множеству

· прямой, касательной области допустимого множества

69. В модели CAPM оптимальные портфели должны принадлежать

· допустимому множеству, составленному из рисковых активов

· эффективному множеству

· прямой, касательной области допустимого множества

Дата добавления: 2014-12-07