Экспоненциальные Movings

Р₁, Р₂, Р₃

Ближе всех отражают цены, но плохо работают в консолидации.

OSCILLATOR

Некоторые величины, которые рассчитываются на основании цен, чтобы определить перекупленность или перепроданность рынка, следуют четко за ценой.

RSI – Relative trength Index (индекс относительной силы).

, где

D- изменение цены закрытия.

Кривая осциллятора должна быть близка к кривой цены.

Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением для продажи считается значение, равное 75, для покупки – 25. Эти зоны называются:

зона перекупленности Overbought – o/b

зона перепроданности Oversold – o/s.

При сильных трендовых движениях уровни o/b и o/s соответственно 80 и 20, а при боковом рынке – 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры, как и на графиках цен.

Стохастик - stochastik

- стохастический осциллятор Лэйна.

H₅ - высшая цена за последние 5 периодов

L₅ - низшая цена за последние 5 периодов

C_t - текущая цена

Лейн предлагает использовать количество периодов от 5 до 21. Кроме того, Лэйн рекомендует дважды сглаживать К простым скользящим средним длинной 3 периода: %К (быстрый стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от К, а %D (медленный стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от %К.

Стохастик работает хуже, чем RSI, в тренде залипает и лежит на линиях зон Overbought и Oversold, поэтому при сильных движениях он бесполезен. Хорошо работает в Range.

MACD - Moving Averages Convergence Divergence

Сходимость и расходимость скользящих средних

MACD = EMA₁₂ - EMA₂₆ -линия (1)

MACDA=EMA_{9(EMA12 -EMA26)} - линия (3)

(2) -гистограмма

MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. MACD обычно отображается как линия осциллятора либо как гистограмма.

Пересечение является сигналом на покупку или продажу. Очень хорошо отражает картину дивергенции. Стандартные периоды средних скользящих используются 12 и 26, сигнальная линия имеет период 9.

DMI - Directional Movement Indicator-(индикатор направление движения)

Направление движения - индикатор направленности движения, который используется для получения ADX. Вычисление DMI основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего и наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пиками - это движение вверх (+DМ). Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами - это движение вниз (-DМ). Для дальнейших вычислений измеряется истинный диапазон колебаний (TR-true range), который определяется как наибольшая величина из:

Расстояние между сегодняшним пиком и вчерашней впадиной.

Расстояние между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием.

Расстояние между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием.

Затем делим DM на TR для получения индикатора направленности (DI - directional indicator): DI=DM/TR

Если DM/TR >0, то это процент истинного диапазона, который поднялся за день (+DI).

Если DM/TR <0, то это процент истинного диапазона, который опустился за день (-DI).

+DI и -DI обычно усредняются на временном периоде, равном 14. Эти два значения из 3-х обычно показываемых как DMI. Третье - это ADX, рассчитываемое:

где DX - индекс направленности движения, он сам по себе очень волатилен, поэтому по нему производят сглаживание по тому же количеству дней, что и +DI и -DI. В результате чего получается ADX -Average Directional Movement Indicator - иногда бывает опережающим индикатором, дает сигнал раньше, чем начинается движение. Чем ниже вниз уходит ADX, тем больший потенциал накапливает рынок для следующего большого движения.

Точки пересечения этих кривых являются точками смены тенденции. Пересечение является сигналом для входа в рынок. Если кривая -DI находится выше кривой +DI, на рынке присутствует нисходящая тенденция. Если наоборот, - то восходящая.

Divergence (расхождение)

Дивергенция - называется ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80). Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью. Чаще всего дивергенция срабатывает при коррекционном движении цены, а по тренду - бывает обманчивая.

Дата добавления: 2014-11-29