Например, коммерческий банк, имея излишние доллары сроком на 6 месяцев,

Немедленной поставки и одновременно покупает ее на срок.

Временно обеспечивают необходимой валютой без риска, связанного

И покупателя по наличной сделке. Операции своп удобны для

При этом клиент экономит на марже - разнице между курсами продавца

В соответствующих валютах.

Своп, по существу, означает взаимное кредитование партнерами

Разницы процентных ставок за определенный период, так как валютный

Курсами спот и форвард называется своп-ставкой. Она зависит от

Дисконта в зависимости от динамики валютного курса. Разница между

Который в контрсделке (срочной) корректируется с учетом премии или

По операциям своп наличная сделка осуществляется по курсу спот,

При этом договариваются о встречных платежах два партнера.

С одновременной контрсделкой на определенный срок с теми же валютами.

Куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки

Своп (англ. swap - мена, обмен) - это валютная операция, сочетающая

Одновременной купли-продажи.

Осуществляется на внебалансовых статьях, обмен валют совершается в форме

Депозитов - две самостоятельные операции и компенсироваться не

Его показатели и создавало дополнительные риски (размещение и привлечение

Являлось увеличение баланса банка на сумму этой операции, что ухудшало

Различных валютах на эквивалентные суммы. Недостатком подобной операции

Позднее операции своп приобрели форму обмена банками депозитами в

Иностранной валюты на условиях енот и продажа на срок этой же валюты.

Форме репортных и депортных операций. Репорт - сочетание двух взаимно

Подобные сделки известны со времен средневековья, когда итальянские

Срочную операции, являются сделки своп.

Своп. Разновидностью валютной сделки, сочетающей наличную и

Закрыты

Быть легко

Не могут

Позиции

Валютные

Опциона 1

Приобретателя

По выбору

Контракт 1

Стандартный

Или

Сумма

Любая

Премию

Заплатить

Предварительно

Обязан

Опциона

Приобретатель

Опциона

И покупателя

Продавца

Курса

И котировка

Рьшок

Ронний

Двухсто- 1

Рьшок

Опционный

контрагенту |

банкиры проводили операции с векселями; позднее они получили развитие в

связанных сделок: наличной продажи иностранной валюты и покупки ее на

срок. Депорт - это сочетание тех же сделок, но в обратном порядке: покупка

могут). Валютная операция своп разрешает эти проблемы: учет обязательств

банков: они не создают открытой позиции (покупка покрывается продажей),

с изменением ее курса. Операции своп используются для:

• коммерческих сделок: банк продает иностранную валюту на условиях

Дата добавления: 2014-12-29