Вопросы и ответы к базовому экзамену (с 16 сентября 2012). Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых

www.forexam.ru

Код вопроса: 5.2.84

Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через

два месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить

верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на

эту акцию с ценой исполнения 50 руб.

Ответы:

A. 92,13 руб.

B. 100 руб.

C. 107,87 руб.

D. 108 руб.

Код вопроса: 5.2.85

Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска

для 65 дней 8% годовых. В последний день действия контракта на акцию

выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить нижнюю границу

премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней.

Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 0 руб.

B. 1,4 руб.

C. 4,43 руб.

D. 4,93 руб.

Код вопроса: 5.2.86

Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска

равна 10% годовых. Через 60 дней на акцию выплачивается дивиденд в

размере 3 руб. Определить нижнюю границу премии европейского

опциона колл, который заключается на 90 дней. Финансовый год равен

365 дням.

Ответы:

A. 0 руб.

B. 1,95 руб.

C. 4,46 руб.

D. 4,88 руб.

Код вопроса: 5.2.87

Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает

через 90 дней. Цена спот акции 100 руб., на акцию в последний день

действия контракта выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без

риска 10% годовых. Определить нижнюю границу премии опциона. База

365 дней.

Ответы:

A. 0 руб.

B. 0,52 руб.

C. 2,93 руб.

D. 3 руб.

Код вопроса: 5.2.88

Цена спот акции 95 руб., на акцию через 60 дней выплачивается

дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский

опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90

дней. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.

Ответы:

A. 0 руб.

B. 2,59 руб.

C. 5,54 руб.

D. 7,81 руб.

Код вопроса: 5.2.89

Имеется два европейских годичных опциона колл. Цена исполнения

первого Х1=95 руб., второго - Х2=100 руб., Первый стоит с1=10 руб.,

второй - с2=5руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен

ли арбитраж.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Арбитраж возможен

C. Для ответа на вопрос недостаточно данных

D. Арбитраж возможен, если цена базисного актива меньше 100 руб.

Код вопроса: 5.2.90

Имеется два трехмесячных европейских опциона колл. Цена исполнения

первого Х1=150 руб., второго - Х2=170 руб. Первый стоит с1=25 руб.,

второй - с2=5 руб. Ставка без риска 6% годовых. Определить, возможен

ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй,

полученную сумму размещает на депозит на три месяца

C. Для ответа на вопрос недостаточно данных

D. Арбитражер продает первый опцион и покупает базисный актив

Код вопроса: 5.2.91

Имеется два американских трехмесячных опциона колл. Цена исполнения

первого Х1=95 руб., второго - Х2=100 руб. Первый стоит с1=10 руб.,

второй - с2=4 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить

действия арбитражера.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Арбитражер продает первый опцион, покупает второй опцион и

базисный актив

C. Для ответа на вопрос недостаточно данных

D. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй

опцион

Код вопроса: 5.2.92

Имеется два европейских годичных опциона пут. Цена исполнения

первого Х1=95 руб., второго - Х2=100 руб. Первый стоит р1=5 руб., второй

- р2=10 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен ли

арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает

второй опцион

C. Для ответа на вопрос недостаточно данных

D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый

опцион, полученную сумму размещает на депозит

Код вопроса: 5.2.93

Имеется два американских трехмесячных опциона пут. Цена исполнения

первого 95 руб., второго - 100 руб. Первый стоит 4 руб., второй - 10 руб.

Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия

арбитражера.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает

второй опцион

C. Для ответа на вопрос недостаточно данных

D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый

опцион

Код вопроса: 5.2.94

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100

руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона колл 5 руб.

Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение

действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить

величину премии опциона пут.

Ответы:

A. 1 руб.

B. 5 руб.

C. 5,21 руб.

D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

Код вопроса: 5.1.95

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 200

руб. Срок действия контрактов шесть месяцев. Цена опциона пут 6 руб.

Цена спот акции 200 руб. Ставка без риска 8% годовых. В течение

действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить

величину премии опциона колл.

Ответы:

A. 13,69 руб.

B. 7,69 руб.

C. 1,69 руб.

D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

Код вопроса: 5.1.96

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 300

руб. Срок действия контрактов три месяца. Цена опциона колл 10 руб.

Цена спот акции 300 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение

действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить

величину премии опциона пут.

Ответы:

A. 2,68 руб.

B. 17,32 руб.

C. 0,32 руб.

D. Для ответа на вопрос недостаточно данных

обсуждение вопросов, решение задач, онлайн-тренажер ФСФР

49 / 124

 

Дата добавления: 2014-12-23