Эконометрика

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Использование математической базы для решения экономических задач и построения математических моделей, овладение искусством принятия эффективных управленческих и инвестиционно-финансовых решений, распределением и оптимизацией ресурсов, анализом и обработкой данных, прогнозированием последствий - необходимые факторы возникновения и развития дисциплины эконометрики.

Основные цели дисциплины - формирование у студентов навыков эконометрического подхода к анализу результатов различных социально-экономических процессов и умения использовать различные регрессионные модели обработки этих результатов.

Задачи дисциплины – научить студентов:

– использовать регрессионные модели в экономическом анализе;

– моделировать временные ряды;

– анализировать динамические эконометрические модели.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен:

· знать:

– о множественной регрессии;

– о гетероскедастичности остатков зависимой переменной;

– об автокорреляции;

– о мультиколлинеарности объясняющих переменных;

– о характеристиках временных рядов;

· уметь:

– строить экономические модели;

– принимать решения о спецификации и идентификации модели;

– выбирать метод оценки параметров модели;

– интерпретировать результаты;

· получить навыки:

– в постановке и решении задач экономико-математического содержания.

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование темы	Объем аудиторных занятий (в часах)	Объем сам. раб. студентов (в час.)
лекции	лаб. раб.	пр. зан.	сем. зан.	итого
Раздел 1: Спецификация модели. Метод наименьших квадратов
1.	Введение. Спецификация модели		-		-
Раздел 2: Парная регрессия и корреляция
2.	Парная линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях		-		-
3.	Парная нелинейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях		-		-
Раздел 3: Множественная регрессия и корреляция
4.	Множественная регрессия		-		-
5.	Множественная корреляция		-		-
Раздел 4: Системы эконометрических уравнений
6.	Системы эконометрических уравнений		-		-
Раздел 5: Моделирование временных рядов
7.	Моделирование одномерных временных рядов		-		-
8.	Изучение взаимосвязей по временным рядам		-		-
Раздел 6: Динамические эконометрические модели
9.	Динамические эконометрические модели		-		-
	Всего:		-		-
	Формы итогового контроля:	Курс. работа (проект)	Контр. работа	Зачет	Экзамен
	Семестры:	-	-		-
Для заочной формы обучения
	Всего:		-		-
	Формы итогового контроля:	Курс. работа (проект)	Контр. работа	Зачет	Экзамен
	Семестры:	-			-

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Раздел 1: Спецификация модели. Метод наименьших квадратов (МНК).

Введение

Cвязь дисциплины «Эконометрика» с математической статистикой и специальными дисциплинами. Содержание разделов дисциплины и методологические основы ее изучения.

Тема 1. Спецификация модели

МНК. Парная регрессия, множественная регрессия. Оценка параметров парной регрессии, свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии.

Практическое занятие:

Вычисление параметров парной регрессии. Получение системы нормальных уравнений для линейной парной регрессии. Получение системы нормальных уравнений для регрессий, нелинейных по объясняющим переменным. Получение системы нормальных уравнений для регрессий, нелинейных по оцениваемым параметрам.

Раздел 2: Парная регрессия и корреляция

Тема 2. Парная линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

Линейная регрессия и корреляция; определение коэффициента корреляции для линейной регрессии, средней ошибки аппроксимации, среднего коэффициента эластичности, стандартных ошибок параметров и коэффициента корреляции, прогнозного значения, средней стандартной ошибки прогноза, доверительного интервала прогноза, оценка статистической значимости уравнения регрессии, его параметров и показатели тесноты связи при помощи F – критерия Фишера.

Практическое занятие:

Оценка существенности параметров парной линейной регрессии и корреляции. Линейная регрессия и корреляция; коэффициенты регрессии и корреляции; оценка существенности параметров линейной регрессии; доверительные интервалы. Оценка статистической значимости уравнения регрессии, его параметров и показатели тесноты связи при помощи F – критерия Фишера. Выдача расчетно-графической работы (РГР №1), часть 1.

Тема 3. Парная нелинейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация, индекс корреляции и детерминации для нелинейной регрессии. Определение средней ошибки аппроксимации, среднего коэффициента эластичности, стандартных ошибок параметров и коэффициента корреляции, прогнозного значения, средней стандартной ошибки прогноза, доверительного интервала прогноза, оценка статистической значимости уравнения регрессии, его параметров и показатели тесноты связи при помощи F – критерия Фишера. Оценка существенности различия индекса детерминации с коэффициентом детерминации при помощи t-критерий Стьюдента.

Практическое занятие:

Оценка надежности результатов парной нелинейной регрессии и корреляции. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация; определение индекса корреляции и детерминации для нелинейной регрессии; оценка существенности параметров нелинейной регрессии. Выдача РГР №1, часть 2.

Раздел 3: Множественная регрессия и корреляция

Тема 4. Множественная регрессия

Линейная модель множественной регрессии. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Оценка параметров уравнения множественной регрессии, стандартизированные коэффициенты регрессии, коэффициенты множественной регрессии в естественной форме, средние и частные коэффициенты эластичности.

Практическое занятие:

Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Определение системы нормальных уравнений, уравнения регрессии в стандартизированном масштабе, определение стандартизированных коэффициентов регрессии, определение коэффициентов множественной регрессии в естественной форме, определение средних и частных коэффициентов эластичности. Выдача РГР №2.

Тема 5. Множественная корреляция

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Частные коэффициенты корреляции, коэффициент множественнойрегрессии. Общий и частный F – критерии Фишера; оценка значимости коэффициентов чистой регрессии с помощью t-критерия Стьюдента.

Практическое занятие:

Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Определение частных коэффициентов корреляции, коэффициента множественной регрессии. Защита РГР №1.

Раздел 4: Системы эконометрических уравнений

Тема 6. Системы эконометрических уравнений

Система линейных одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные, предопределенные переменные, структурная и приведенная формы модели, необходимое условие идентификации, достаточное условие идентификации. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Практическое занятие:

Оценивание параметров структурной модели. Система линейных одновременных уравнений; косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов.

Раздел 5: Моделирование временных рядов

Тема 7. Моделирование одномерных временных рядов

Характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Трендовая, циклическая, случайная компоненты при построении моделей. Автокорреляция. Функция временного ряда и коррелограмма.

Практическое занятие:

Системы эконометрических уравнений. Контрольная работа. Выдача РГР №3. Защита РГР №2.

Тема 8. Изучение взаимосвязей по временным рядам

Специфика статистической оценки взаимосвязи двухвременных рядов; методы исключения тенденции; автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

Практическое занятие:

Автокорреляция уровней временного ряда. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней, расчет значений сезонной компоненты, устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной или в мультипликативной модели. Аналитическое выравнивание уровней и расчет значений трендовой компоненты с использованием полученного уравнения тренда. Расчет полученных по модели значений, расчет абсолютных и/или относительных ошибок.

Раздел 6: Динамические эконометрические модели

Тема 9. Динамические эконометрические модели

Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии; интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.

Практическое занятие:

Защита РГР №3. опрос по теоретическим вопросам.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

– самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;

– повторение и углубленное изучение лекционного материала;

– решение практических задач и подготовку к практическим занятиям;

– выполнение контрольных работ;

– подготовку к зачету.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

(для студентов заочного обучения)

1. Парная линейная и нелинейная регрессия, и корреляция в эконометрических исследованиях.

2. Множественная регрессия и корреляция.

3. Системы эконометрических уравнений.

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Текущий контроль:

– опрос на практических занятиях;

– проверка выполнения контрольных заданий и задач;

– рубежный контроль.

2. Промежуточная аттестация – зачетно-экзаменационная сессия:

– зачет – по результатам проведения всех форм текущего контроля в соответствии с учебным планом.

3. Контроль остаточных знаний студентов (тесты).

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: чебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

2. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004.

3. Эконометрика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004.

Дополнительная:

1. Домбровский В. В. Эконометрика: учебник / В. В. Домбровский. – М.: Новый учебник, 2004.

2. Исследование операций в экономике: учеб. пособие / под ред. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2005.

3. Никитин, С. И. Эконометрика: практикум / С. И. Никитин, Б. А. Михайлов, В. И. Лаптев. – СПб.: СПбГУСЭ, 2005.

4. Сборник задач по эконометрике: учеб. пособие / под ред. Н. П. Тихомирова. – М.: Экзамен, 2003.

5. Тихомиров, Н. П. Эконометрика: учебник / Н. П. Тихомиров, Е. Ю. Дорохина. – М.: Экзамен, 2003.

Составители: к.ф.-м.н., доц. В.К. Каракадько, к.ф.-м.н., проф. С.И. Никитин кафедры «Прикладная математика и эконометрика».

Рецензент: д.ф.-м.н., проф. кафедры «Прикладная математика и эконометрика» А.И. Шерстюк.

4.3. Дисциплины и курсы по выбору студента,
устанавливаемые ВУЗом

Дата добавления: 2014-12-24