Матрица потерь

	0,1		0,3	0,2
			0,2
	0,1	0,1		0,1

Тогда

К (а ₁) =max(0,1; 0; 0,3; 0,2) =0,3;

К (а ₂) = mах(0; 0,2; 0,2; 0) = 0,2;

К (а ₃) = mах(0,1; 0,1; 0; 0,1) = 0,1.

Оптимальное решение— система а₁. Критерий минимального риска отражает сожаление по поводу того, что выбранная система не оказалась наилучшей при определенном состоянии обстановки. Так, если произвести выбор системы а₁, а состояние обстановки в действительности n₃, то сожаление, что не выбрана наилучшая из систем (а₃), составит 0,3. О критерии Сэвиджа можно сказать, что он, как и критерий Вальда, относится к числу осторожных критериев. По сравнению с Критерием Вальда в нем придается несколько большее значение выигрышу, чем проигрышу. Основной недостаток критерия — не выполняется требование 4.

Таким образом, эффективность систем в неопределенных операциях может оцениваться по целому ряду критериев. На выбор того или иного критерия оказывает влияние ряд факторов:

природа конкретной операции и ее цель (в одних операциях допустим риск, в других — нужен гарантированный результат);

причины неопределенности (одно дело, когда неопределенность является случайным результатом действия объективных законов природы, и другое, когда она вызывается действиями разумного противника, стремящегося помешать в достижении цели);

характер лица, принимающего решение (одни люди склонны к риску в надежде добиться большего успеха, другие предпочитают действовать всегда осторожно).

Выбор какого-то одного критерия приводит к принятию решения по оценке систем, которое может быть совершенно отличным от решений, диктуемых другими критериями. Это наглядно подтверждают результаты оценки эффективности систем применительно к примеру 2.2 по рассмотренным критериям (табл. 2.13).

Таблица 2.13

Дата добавления: 2015-04-29