Пример 1 - Положительный Z-счет

Вот результаты применения системы без использования каких-либо методов управления рисками:
Доход $8,455
Максимальный размер движения против позиции 8%.
Количество сделок: 45
Количество прибыльных сделок: 24 сделки - 53%
Количество убыточных сделок: 21 сделка - 47%
Независимость торговых результатов
Z-счет: 2.15
Доверительный интервал: 96%

Как видно из приведенных данных, торговая система имеет положительный Z-счет равный 2.15. Это дает при пересчете доверительный интервал равный 96%. Наличие положительного Z-счета означает, что в этой системе за выигрышами следует как правило проигрыш и наоборот. На основе этой информации кажется резонным использовать строительство пирамиды. Например, после убыточной сделки следует по следующему сигналу увеличить размер открываемой позиции - это позволит покрыть убытки и увеличить общую прибыльность системы. В таблице ниже показано использование некоторых методов использования такого подхода:

Размер позиции, открываемой по следующему сигналу..
Пример	после первого убытка	после второго убытка	после третьего убытка	Прибыль	Прибыль / максим. движение против позиции	Максим. движение против позиции
A				$ 8,455	2.96	-8%
				$ 9,820	4.39	-7%
				$11,185	6.77	-6%
				$12,385	7.08	-6%
				$13,750	9.47	-5%
				$15,115	12.81	-4%
B				$16,315	13.95	-4%
				$20,410	26.84	-3%
				$19,680	14.83	-4%
				$21,045	17.24	-4%
				$22,410	20.6	-3%
				$23,610	20.59	-8%
				$24,975	23.78	-8%
				$27,705	32.88	-8%
				$27,540	25.51	-9%
C				$33,000	44.23	-9%

Как видно из этой таблицы, применение Z-счет может иметь самый драматический эффект при торговле системы. Пример A представляет обычную работу данной системы без применения методов управления рисками. При использовании пирамиды в примере B происходит удвоение прибыли и уменьшение более, чем на 50% максимального размера возможных убытков. Если использовать строительство пирамиды по методу C, то это приводит к учетверению прибыли при практически неизменном максимальном размере возможных убытков. Это сразу перемещает данную систему из разряда средне прибыльных в разряд чрезвычайно прибыльных.
Иногда возникают вопросы такого плана:
"Если я удваиваю ставки после каждой убыточной сделки, то после четырех подряд убыточных сделок я потеряю 15 контрактов. Какова вероятность получения 4 убыточных сделок подряд? "
Быстро берется калькулятор и подсчитывается, что для системы, имеющей 53% прибыльных сделок вероятность получения четырех подряд убыточных сделок равняется 11%. Но это неправильно. Вероятность получения 4 убыточных сделок подряд меньше 11% из-за наличия зависимости между убыточными и прибыльными сделками.
Подводя итоги, позитивный Z-счет может легко использоваться для строительства пирамиды. Агрессивные трейдеры, имеющие систему с положительным Z-счет могут использовать этот факт для получения дополнительной прибыли, если они будут грамотно использовать подходящий метод управления рисками.

Дата добавления: 2015-04-29