Пример 2 - Отрицательный Z-счет

Вот результаты применения системы без использования каких-либо методов
управления рисками:
Доход $3045.00
Максимальный размер движения против позиции 22%.
Количество сделок: 41
Количество прибыльных сделок: 20 сделки - 49%
Количество убыточных сделок: 21 сделка - 51%
Независимость торговых результатов
Z-счет: -2.21
Доверительный интервал: 97%

Наличие отрицательного Z-счет означает, что при применении данной системы после выигрышных сделок чаще следуют выигрышные, а после убыточных - убыточные. Использовать это свойство торговой системы можно с помощью метода пересечения кривых доходности - система будет работать во время прибыльной фазы и выключаться после наступления убыточной фазы.
В таблице ниже представлена доходность системы при использовании для получения пересечения скользящих средних доходности различной длины:

Короткая средняя	Длинная средняя	Прибыль	Прибыль/максимальное движение против позиции	Максимальное движение против позиции в %
		$7,920	4.66	-6%
		$7,520	4.42	-6%
		$7,460	5.53	-5%
		$9,470	4.86	-7%
		$9,430	4.84	-7%
		$9,045	6.70	-5%
		$9,020	4.63	-7%
		$8,995	3.53	-8%
		$8,870	4.55	-7%
		$8,820	4.52	-7%
		$8,680	4.45	-7%
		$8,570	4.39	-7%
		$8,380	4.93	-6%
		$8,170	4.19	-7%
		$7,460	5.53	-5%

Как видно из таблицы, данный подход очень значительно влияет на величину счета. Обратите внимание на выделенный жирным шрифтом вариант - он принес прибыль в размере $9,470 при максимальном размере движения против позиции равном 7%. Это совершенно невероятное улучшение результатов по сравнению с вариантом без применения методов управления рисками. Произошло утроение прибыли и уменьшение максимального размера движения против открытой позиции тоже в три раза. Это то, что называется эффективным управлением рисками! Дополнительно отметим тот факт, что дляя систем с положительным Z-счетом (и доверительным интервалом больше 94%), практически любые две скользящие средние будут улучшать результат работы системы.
Для систем с отрицательным Z-счетом использование метода пересечения кривых является методом выбора для использования в качестве метода управления рисками. Метод пересечения кривых - это подход, созданный специально для того, чтобы ловить волны положительной и отрицательной доходности системы. Именно за счет этих волн положительной и отрицательной доходности и образуется отрицательный Z-счет. Другие методы тоже могут работать хорошо. Например, строительство пирамиды вверх после прибыльных сделок и уменьшение размеров позиций после убыточных сделок также будет работать хорошо.
Знание Z-счет своей торговой системы - это одно из самых важных знаний трейдера. Это позволяет трейдеру получать дополнительную прибыль не меняя ни одного параметра в сигналах. Это один из самых прямых способов превращения знаний об управлении рисками в деньги.

Дата добавления: 2015-04-29