Природа возникновения риска

Занятие № 1

Управление рисками

Предисловие

Деятельность современной организации осуществляется в условиях возникновения угроз, неопределенности, конфликтов интересов. Зачастую, даже ближайшее будущее весьма затруднительно прогнозировать. Сегодняшний мир характеризуется рядом отличительных черт, это, прежде всего:

· ускоряющийся обмен энергией, веществом, информацией;

· меняющиеся отношения, традиции и обычаи;

Этот мир представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, часто выходящую из-под контроля человека, оставшегося в плену линейного мышления. Смысл линейности в том, что развитие понимается как процесс однозначный, поступательный, без альтернатив. Если какие – то альтернативы появляются, то они просто случайные отклонения от магистрального течения событий. Как отметил Питер Ф. Друкер «будущее - это не изменившееся сегодня, это - совершенно новая реальность». Будущее проникает в настоящее, пронизывает его. Другими словами будущее состояние системы определяют развитие ее настоящего состояния. Поэтому в современных условиях планирование деятельности методом от достигнутого уже не работает. Приемы трендового анализа не в состоянии указать на возможные точки бифуркации – точки, в которых параметры системы резко меняют свои значения или происходит структурная перестройка объекта управления. Яркий пример – рост цен на сырую нефть вчетверо в середине 2000-х годов – этого не было ни в одном прогнозе.

Определяющим фактором возникновения риска является неопределенность.

Неопределенность — это неполное или неточное представление о значениях различных па­раметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об усло­виях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах».

Условия неопределенности, имеющие место при любых видах предпринимательской деятельности, обусловлены тем, что эконо­мические системы в процессе своего функционирования испыты­вают зависимость от ряда причин, которые были систе­матизированы следующим образом (рисунок 1.1).

По времени возникновения неопределенности распределяют­ся на ретроспективные, текущие и перспективные. Необходимость учета фактора времени при оценке экономической эффективнос­ти принимаемых решений обусловлена тем, что как эффект, так и затраты могут быть распределены во времени. Равные по величи­не затраты, по-разному распределенные во времени, обеспечива­ют неодинаковый полезный результат того или иного вида (эко­номический, социальный и др.). По факторам возникновения неопределенности подразделяют­ся на экономические (коммерческие) и политические.

		Рисунок 1.1. – Формирование неопределенностей, порождающих рисковые ситуации

Экономи­ческие неопределенности обусловлены неблагоприятными изме­нениями в среде экономических объектов или в экономике стра­ны, к ним относятся: неопределенность рыночного спроса, слабая предсказуемость рыночных цен, неопределенность рыночного предложения, недостаточность информации о действиях конку­рентов и т.д. Политические неопределенности обусловлены изме­нением политической обстановки, влияющей на предприниматель­скую деятельность. Эти виды неопределенности связаны между собой, и часто на практике их достаточно трудно разделить.

Природная неопределенность описывается совокупностью факторов, среди которых могут быть: климатические, погодные условия, различного рода помехи (атмосферные, электромагнит­ные и др.).

Следующими видами являются неопределенности внешней и внутренней сре­ды. Внутрен­няя среда включает факторы, обусловленные деятельностью са­мого предпринимателя и его контактами. Внешняя среда представлена факторами, которые не связаны непосредственно с деятельностью организации и имеют более широкий соци­альный, демографический, политический и иной характер.

Особый вид неопределенности имеет место при наличии кон­фликтных ситуаций, в качестве которых могут быть: стратегия и тактика лиц, участвующих в том или ином конкурсе, действия конкурентов, ценовая политика олигополистов и т.п.

Обособленную группу составляют задачи, в которых рассмат­риваются проблемы несовпадающих интересов и многокритериаль­ного выбора оптимальных решений в условиях неопределенности. Наличие неопределенностей значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений и может привести к непредсказуе­мым результатам. На практике при проведении экономического анализа во многих случаях пытаются не замечать указанные явления, вызванные фактором неопределенности, и действуют (принимают решение) на основе детерминированных моделей. Иначе говоря, предполагается, что факторы, влияющие на принимаемые реше­ния, известны точно. К сожалению, действительность часто не соответствует таким представлениям. Поэтому политика выбора эффективных решений без учета неконтролируемых факторов во многих случаях приводит к значительным потерям экономичес­кого, социального и иного содержания.

Рассматривая неопределенность, которая является наиболее характерной причиной риска в экономической деятельности, не­обходимо отметить, что выделение и изучение ее применительно к процессу экономической, коммерческой, управленческой, финан­совой и других видов деятельности является крайне необходимым, поскольку при этом отображается практическая ситуация, когда нет возможности осуществлять перечисленные виды деятельнос­ти в условиях, которые не могут быть однозначно определены.

С точки зрения вероятности выпадения событий неопределен­ность можно подразделить на три вида: полная неопределенность, полная определенность, частичная неопределенность.

Полная неопределенность характеризуется близкой к нулю прогнозируемостью Р, - наступления события, что математически выражается соотношением:

где t – время; конечное время прогнозирования события.

Полной определенности соответствует близкая к единице прогнозированность событий, т.е.

Это возможно прежде всего в тех случаях, когда при решении задачи в условиях неопределенности задается с какой-то вероят­ностью оптимальное решение и с заранее известной вероятнос­тью (обычно равной 0,9 — 0,99) находится доверительный про­гнозируемый интервал, позволяющий прогнозировать не только свою стратегию на рынке, а и его собственное поведение, тенден­ции развития и т.п.

Частичная неопределенность характеризуется следующим соотношением:

Анализ конкретной ситуации вообще – исходный пункт принятия того или иного решения. Ситуацию, для которой принимается решение можно определить как совокупность или сочетание различных обстоятельств или условий, в обстановке которых предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность.

Дата добавления: 2015-04-29