Валютный и кредитный рынок регулирует ЦБ

Регулирование банковской деятельности в РФ.

Факторы влияющие на вал. курс

1)структурные факторы(долгосрочные) (темы роста ВВП, выражается в товарной наполняемости рынка, темпы инфляции; сальдо платежного и торгового баланса; соотношение рыночных % ставок по данным валютам.)

2)конъюнктурные факторы краткосрочного действия(краткосрочные)(спекулятивные операции; форс-мажорные ситуации(стих бедствия); степень вовлеченности национальной валюты в международные операции)

Валютный курс - « цена» денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах

Виды:

Плавающий — меняется под влиянием спроса и предложения и основан на использовании рыночного механизма.

Фиксированный — официально установленное отношение между национальными валютами, основанное на определенных в законодательном порядке валютных паритетах.

Реальный – отношение цен товаров двух стран, взятых в соответствующей валюте

Номинальный – показывает обменный курс валют, действующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны

фиксируют два курса:

Курс продавца (по которому банк продает валюту);

Курс покупателя (по которому банк покупает валюту).(разница маржа)

Паритет пакупательной способности- цена товара одной стороне должна быть ровна другой стороне

=внутренняя цена данного товара делим его цена за рубежом, в соседней стране

Роль курса на МЭО:

- валютный курс позволяет сравнивать собственные издержки производства с ценами которые формировались на мировых рынках.

- при девольвации курса увеличивается тяжесть внешнего долга,расширяется экспорт, тк экспортеры получают дополнительную премию.

Девольвация- подение национальной валюты 1$=10р,1$=20р

Револьвация- повышение

Банк. регулирование – это регулирование банк. деят-ти путем установления законодат норм и треб-ний к КО.

Банк. надзор – это система, включ-ая совокупность мер по установл-ю и проведению в жизнь требований к КО, направленных на обеспеч-ие стабильного функц-ния всей банк. системы.

В соотв-вии с ФЗ «О ЦБ РФ (Банке России)» органом банковского рег-ния и банк. надзора является Банк России, который осущ-ет постоянный надзор за соблюдением кредитными орг-ми и банковскими группами банк. зак-ва, нормативных актов Банка России, установленных обязат. нормативов.

Регулир-е банк деятельности РФ осуществляет ЦБ, правительство. Необходимость регулир связана с общественной значимостью. Регулир осуществляется при помощи прямых и косвенных методов регулирования.

Прямые предусматривают внеэкономическое принуждение, базируется на требование законов и подзаконных актов. (лицензирование банковской деятельности, квотирование, Установление обязательных нормативов и надзор за их соблюдением – это нормативы которые рекомендует для применения в банковских системах и комитет по банкнадзору и устанавливается законом о ЦБ и законом о банках и банкдеятельности, надзор)инструкция 110И «об обязательствах нормат-х банках»

Главными целями являются поддержание стабильности банковской системы РФ и защита интересов вкладчиков и кредиторов. БР не вмешивается в оперативную деят. КО.

Осн. напр-я:

1. установление обязат. для КО правил проведения банк операций, ведения б/у, организации внутреннего контроля, составление и предост-е бухг и статистич. отч-ти.

2. получение у КО необходимой инф-ции об их деят-ти и разъяснений по полученной инф-ции.

3. регистрация КО в книге государств. регистрации и выдача/отзыв лицензии на осущ-е банк операций(в национ. и иностр валюте без права привлечения денеж. ср-в во вклады, о привлечении ср-в во вклады и операции с драг металлами+доп лицензии на привлеч ден ср-в физ лиц в рубл и иностр вал, генер. лицензия)

4.контроль за приобретением юрид. и физ. лицами долей в КО(если >5% акций-уведомить банк о сделке, если 20%- ЦБ), 5. установление банковских нормативов,

6. проведение проверок(за деят-тью банка и филиалов),

7. контроль за внутрибанковским контролем,

8. применение санкций к КО,

9. осущ-е анализа деят-ти КО с целью выявления ситуации выраж. интересы вкладчиков, стабильности банк системы в целом.

Для осущ-ния ф-ции банковского регул-ния и банк. контроля БР использует методы:

1. прямые (администр-ые): правила проведения банк. операций, б/у и БО, организации внутр. контроля, составления и представления БО и стат. отчетности; гос. регистрация КО, выдача и отзыв лицензий на осущ-ние банк. операций; обяз. нормативы; прямые колич. ограничения (устан-е лимитов на рефин-ние КО и проведение КО отд. банк. операций),

2. косвенные (рыночные):% ставки по операциям БР; нормативы обяз. рез-в, депонируемых в БР – отчисл-я КО от объема привлеч.ср-в – 4,5-5,5%; операции на открытом рынке - купля-продажа БР казначейских векселей, гос. облигаций, прочих гос. ц\б, облигаций БР, а также краткоср. операции с указ. ц\б с совершением позднее обратной сделки (РЕПО прямое – покупка ЦБ ц\б, обратное – продажа); рефин-ние КО – кредит-е БР КО (ставка рефин-ния –8%); вал. интервенции - купля-продажа БР ин. валюты на вал. рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег – наиболее применяемый инстр-т; установление ориентиров роста ден. массы - БР может устанавливать ориентиры роста одного или неск. пок-лей ден. массы, исходя из осн. направлений ЕГДКП

Косвенные методы регулир опираются на экономические механизмы.

- рефинансирование

- %-е ставки банка России

- нормы отчислений в обязательные резервы

- валютная интервенция ЦБ

- механизм регулирования на открытом рынке

Банк. надзор может быть:

1. в форме дистанционного документарного надзора. Цель – выявление проблем на ранней стадии. Осущ-ся на основании отчет-ти, представляемой КО в БР.

2. проведения инспекционных проверок на местах. Цель – опред-ие реал. фин. состояния КО. Провер-ся кач-во активов, кач-во управл-я КО, правильность формир-ия доходов, правильность выполн-ия банк. опер-ий и др.

3. применение санкций. Если в ходе 1 и 2 выявлены нарушения, то БР имеет право применить след. меры воздействия: предупр. (информир-ие о недостатках, предложение рекомендаций) и принудительные меры (штраф, меры по фин. оздоровлению, отзыв лицензии).

Задачи банков. регулиров. и контр.:

1)предупреждение возможности возникновения системного банков.кризиса (путем снижения рисков утраты ликвидности отдел.кред.институтами; обязат.резервы и нормативы 110и)

2) защищать интересы вкладчиков и кредиторов

3) не допускать монополизации финн.капитала, поддержив.здоровую конкуренцию в банков.секторе эк-ки

4)способствовать повышению эффектив.банков.дела, росту профессионал. и добросовестности банк.раб-ов. Осн.функции:

1)предупреждение

2)сигнализирующая

3)контрольная (проведение проверок и инспекций)..

Обязат.нормативы:

1) min размер УК, 5 млн.евро.

2) max размер риска на одного замещика (не более 20%) или группу связан заемщиков в % ос собств кап-ла.

3) max размер крупных(5%<…собств ср-в КО) кредит рисков …<800% собств ср-в.

4) Норматив ликвид-ти кредит орг-ции (соотношение А и П с учетом сроков,сумм и типов А и П; соотношение ликвид активов и суммар активов; Мнгновеная 15%, Текущая 50%, долгосрочная ликвидность не более 120%)

5) норм-в достаточ-ти капитала-предельное соотношение общей ∑собств ср-в КО к ∑ её активов,взвешенных по уровню риска;

6) размеры валютного, процентного и др фин рисков;)

7)min размер резервов, создаваемых под риск;

8) норм-вы использ-ия собств ср-в КО для приобретения долей(акций) др юр лиц - …<25% собст ср-в;

9) max размер кредитов, банковских гарантий, поручит-в, предоставленных банком своим участникам(акционерам) …<50% собств ср-в.

Нормативы ->условия для устойчивого функц-ния стабильности кредитной системы.

Санкции: если в результате надзорной деят-ти БР выявил нарушение банков.законод. или отдельных нормативов он имеет право: 1)требовать устранение нарушений (3 месяца) 2)взыскать штраф 3)ограничить проведение отдельных операций на срок до 6мес. 4)назначить временную администрацию для управления проблемным банком 5)отозвать лицензию на право осуществ. банковской деят-ти. * Увеличение ставки рефинасир.приводит – займы становятся более дорогими, спрос на кред.падает, сокращ.объем банк.резервов, КБ неосущ. кред.опер.-сокращение мультипликации.

Дата добавления: 2015-04-23