Ликвидность коммерческих банков и методы ее поддержания

Межбанковские корреспондентские отношения и расчеты.

Текущий валютный счет.

Транзитный валютный счет,

Транзитный счет – это тот валютный счет, на который поступает экспортная валютная выручка в адрес резидента.

Коммерческие банки заключают вместе между собой договор о корреспондентских отношениях. Согласно договору один банк становится банков- респондентом, а другой банк становится банк- корреспондентом.

Банк-респондент это тот банк который открыл корреспондентский счет НОСТРО(наш счет у них. Счет активный) в другом банке.Банк- корреспондент это тот банк который открыл счет ЛОРО и выполняет по этому счету операции в предусмотренном договором корреспондентского счета (их счет у нас. Счет пассивный).

Ликвидность банка означает способность банка отвечать по своим обязательствам (пассивам), в том числе по счетам до востребования.

Управление ликвидностью коммерческого банка представляет собой совокупность действий направленных на обеспечение ликвидности банка. Согласно инструкции ЦБ 110И «Об экономических нормативах» - все активы бака делятся по степени ликвидности на 5 групп: Высоколиквидные активы( Наличные деньги (в кассе)Средства на корреспондентском счете в ЦБ Вложения в государственные ценные бумаги Вложения в облигации Банка России) Ликвидные активы:Кредиты, выданные со сроком погашение в течение ближайших 30 дней,Дебиторская задолженность, со сроком погашение в течение ближайших 30 дней Активы среднесрочной ликвидности:Кредиты со сроком погашение от 30 до 180 дней,Инвестиции в ценные бумаги,Депозиты в других банках со сроком погашения от 30 до 180 дней. Активы долгосрочной ликвидностиКредиты, выданные на срок более 180 дней,Инвестиции в ценные бумаги со сроком более 180 дней, Неликвидные активы:Просроченные кредиты,Здания и сооружения,некотируемые ценные бумаги. Одним из методов (главным) поддержания ликвидности банка является обязательное выполнение нормативов ликвидности, установленных инструкцией 110И. К этим нормативам относятся:Норматив мгновенной ликвидности - регулирует риск потери банка ликвидности в течение 1 дня,Норматив текущей ликвидности –,Норматив долгосрочной ликвидности.

Меры по восстановлению ликвидности банка.Увеличение уставного капитала путем эмиссии акции (это очень дорогой и долгий путь),Получение суборденированного кредита (предоставляется на срок не менее 5 лет). Особенности и плюсы: обеспечения не нужно, среднерыночная процентная ставка,Привлечение долгосрочных депозитов, в том числе путем размещения собственных ценных бумаг. Виды ценных бумаг, выпускаемые банками:Облигации-Векселя-сертификаты,Реструктуризация активов (измените состав своих активов), в том числе продажа их части,Привлечение централизованных кредитов (кредиты от ЦБ) и межбанковских кредитов (кредиты от других банков).

26. Собственные средства (собственный капитал) банка: определение и источники формирования.

Собственные капитал оставляет основу деятельности банков, явл важным источником формирования финансовых ресурсов 10-12%.

Существует внутренние и внешние источники роста собственного капитала банка:

А)

1. Внутренние – рост при увеличении объема нераспределенной прибыли (нераспределенная прибыль – эта прибыль которая не распределена или осталось не распределена на общем годовом собрании акционеров)

2. Внешние- расчет собственных капиталов банка

-размещений акций банка с целью увелечения установного капитала.

- продажа активов банка с целью получения дохода

- получение субординированного кредита.

В настоящее время все КБ рассчитываю собственый капитал в соотвествии с нормативными требованиями ЦБ РФ

Расчет собственного капитала необходим:

1) Для расчета экономических нормативов

2) Для расчета величины лимитов открытой валютной позиции

В июле 1988 Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору заключает соглашение о международной унификации расчета собственного капитала банков и норматива достаточности которое вступает в силу с 1993г

В настоящее время соглашение явл базовым ориентиром для ЦБ многих государств.

Н₁= норматив достаточности собственного капитала

Н₁= СК/риски+операц.рынки*100% >=10%

Собственные капитал состоит из основного капитала + дополнительный капитал.

Основной критерий деления капитала на 2 части-это стабильность источников формирования капитала

Б)

Сумма основного капитала состоит из величин след.источников:

1) Уставной капитал (сумма акций или долей)

2) Эмисионный доход (источник формирования собственного капитала разница между рыночной ценой акций и их номминала)

3) Резервный фонд (формирования ОАО из чистой прибыли на собрании акционеров 1 раз в год, его сумма должна соотвествовать размеру резервного фонда зафиксированного в уставе банка.)

4) Прибыли текущего года

5) Прибыль предыдущих лет

Сумма дополнительного капитала состоит из величины след источников

1) Прирост стоимости имущества

2) Субординированный кредит – это кредит который направлен на увеличение собственного капитала и удовлетворения след.условиями

-срок предоствления не больше 5 лет

- условия данного кредита существенного не отличается от рыночных условий кредит не имеет обеспечения

-сумма кредита вкл в расчет дополнительного капитала по остаточной стоимости

Сумма знаменателя складывается из след величин (риск)

1) Сумма активов взвешенный с учетов риска (это активы баланса умноженные на коэффициент риска)

2) Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера

3) Величина кредитного риска по срочным сделкам величина рыночного риска.

Дата добавления: 2015-04-24