Автокорреляция уровней временного ряда и ее последствия

Компоненты временного ряда

Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом моделировании

Временной (динамический) ряд – это ряд последовательно расположенных во времени числовых значений соответствующего показателя

Элементы временного ряда:

· уровни ряда (yt)- числовые значения того или иного показателя;

· время (t).

Виды временных рядов:

· моментные, если время задано моментами;

· интервальные, если время задано интервалами.

· Модели на основе рядов динамики

· Модели изолированного динамического ряда.

· Модели системы взаимосвязанных рядов динамики.

· Модели автрегрессии.

· Модели с распределенным лагом

· Тенденция (T)

· Периодические колебания (P)

· Случайные колебания (E)

yt = f (T,P,E)

Корреляционная зависимость между последовательными значениями уровней временного ряда называется автокорреляцией уровней ряда

Последствия:

· Оценки параметров, оставаясь линейными не смещенными, перестают быть эффективными, они перестают обладать свойствам наилучших линейных несмещенных оценок

· Дисперсии оценок являются смещенными.

· Зачастую дисперсии являются заниженными, что привод к увеличению t-статистик. Это может привести к признанию статистически значимыми объясняющие переменные, которые могут ими и не являться.

· Коэф. регрессии и детерминации м.б. не верными, следовательно ухудшаются прогнозные качества модели.

Дата добавления: 2015-04-24