Техника торговли на фундаментальных новостях

Выход важных макроэкономических индикаторов, как правило, вызывает высокую волатильность на валютном рынке, в связи с чем, возникает соблазн торговли в период выхода новостей. Классическая литература по фундаментальному анализу рекомендует избегать торговли в период публикации значимых данных, так как это сопряжено с высоким риском. На наш взгляд, продуманный подход к торговле на новостях может обеспечить Вам ряд хороших сделок в месяц.

В настоящей статье мы остановимся на технических аспектах торговли на фундаментальных новостях. Стоит сразу оговориться, что прежде чем применять технические тактики торговли на новостях Вам следует усвоить теоретические основы анализа фундаментальных данных.

Перед тем как приступить к рассмотрению отдельных техник, выделим ряд общих принципов, которыми следует руководствоваться при открытии позиций на новостях:

- открытие позиции нужно осуществлять не вручную, непосредственно после выхода новости, а при помощи заранее выставленных отложенных ордеров;

- обязательно выставлять «маленький» stop loss в 10-20 пунктов;

- прибыль также следует фиксировать не вручную, а при помощи отложенного ордера – take profit, либо использовать trailing stop;

- в момент выхода новости, лучше находиться у терминала и следить за развитием событий;

- при выборе данных для трейдинга, необходимо отдавать предпочтение новостям, которые с высокой степенью вероятности приведут к сильному движению на рынке.

Поясним, почему в период выхода новостей мы рекомендуем работать исключительно на отложенных ордерах.

Первая причина. Как мы уже говорили, выход новостей вызывает всплеск волатильности на валютном рынке. В связи с чем, вы просто не успеете вовремя присоединиться к движению. Ни один из трейдеров не обладает молниеносной реакцией. Рынок в любом случае окажется быстрее.

Вторая причина - фактически другая интерпретация первой. Брокер получает разные цены от нескольких крупнейших банков, а затем подбирает наиболее близкий вариант к запрашиваемой клиентом цене. Причем, заявки брокер исполняет в следующей последовательности: 1) stop loss; 2) take profit; 3) остальные отложенные ордера; 4) сделки «по требованию», то есть вхождение в рынок «вручную». Таким образом, после того, как брокер исполнит все отложенные ордера, предложенная Вам цена вхождения в рынок может быть значительно хуже запрашиваемой Вами котировки. Отложенный ордер гарантирует Вам, что сделка будет открыта точно по той цене, по которой Вы выставили ордер.

Выше мы также подчеркнули, что при сделках на новостях размер stop loss должен быть минимальным. Это объясняется тем, что после выхода новости цена движется стремительно, причем в одном направлении. Более того, stop loss в 10-15 пунктов обеспечит по сделке весьма выгодное соотношение риск/доходность.

Теперь разберемся с принципом выставления take profit. Здесь следует принимать во внимание средний размах движения цены на той или иной новости. Отследите по истории, сколько пунктов в среднем проходит выбранная Вами валютная пара на данных по экономическому индикатору. При выставлении take profit также стоит учитывать значимые уровни поддержки/сопротивления.

Техника 1

Техника заключается в выставлении двух отложенных ордеров в разные стороны – buy stop и sell stop. Сделку по торговле на новостях лучше спланировать заранее, однако выставлять «отложки» рекомендуем за несколько минут (!) до выхода новости. Все ранее выставленные отложенные ордера, которые не являются частью стратегии торговли на новостях, в преддверии публикации значимых данных следует удалить.

Далее возникает вопрос, на каком расстоянии от действующей рыночной цены выставлять отложенные ордера. Рассмотрим возможные варианты:

1) Самый простой способ – на равноудаленном расстоянии 10-20 пунктов.

2) С учетом ближайших уровней поддержки и сопротивления. Этот вариант рекомендуется использовать, если текущая цена приблизилась к сильным уровням поддержки/сопротивления.

3) Третий вариант представляется нам наиболее надежным. Довольно часто в день выхода значимой новости, до публикации значения индикатора, цена торгуется в узком диапазоне.

Если это действительно так, т.е. Вы видите четко сформировавшийся коридор – волатильность на рынке перед выходом новости очень низкая, то открывать позицию на новостях действительно имеет смысл. В этом случае отложенные stop ордера нужно выставлять за нижнюю и верхнюю границы сформировавшегося в течение дня диапазона.

При использовании любого из трех указанных вариантов обязательно выставлять минимальный stop loss и take profit с учетом волатильности.

При использовании техники 1 важно вовремя закрыть позицию. Если Вы видите, что движение цены себя исчерпало лучше закрыть позицию вручную. В любом случае торговля на новостях предполагает удерживание позиции в рынке от 30 минут до часа.

Пример «Трагичный разворот» на Nonfarm (см. рисунок 1).

В пятницу 12 декабря 2006 г. были опубликованы данные по рынку занятости в США за ноябрь 2006 г. Уровень безработицы неожиданно повысился с 4,4% до 4,5%. Такие данные должны были оказать давление на доллар, что, и произошло. В течение часа после публикации данных курс EUR/USD повысился приблизительно на 80 пунктов. Согласно рассмотренным выше принципам торговли на новостях, по истечении часа с момента выходя новостей, сделку на новостях нужно было закрыть. Если бы Вы этого не сделали, Вас бы застиг сильнейший разворот, который составил почти полторы фигуры. Безусловно, такие развороты – явление довольно редкое и предсказать его было практически невозможно. Однако четкое следование правилам торговли на новостях помогло бы Вам сохранить прибыль и избежать потерь.

Пятница 08.12.2006

17:30	USA	Nonfarm payrolls (November)	132K	115K	79 (92)K
17:30	USA	Unemployment rate (November)	4.5%	4.4%	4.4%

Рисунок 1. EUR/USD, М30 (каждая свеча формировалась 30 минут)

Техника 2

Техника предполагает открытие позиции в одну сторону – в сторону наиболее вероятного движения цены с точки зрения инструментов технического анализа. Здесь довольно активно используются тренды. Так, к примеру, возможно открытие позиции в направлении движения дневных графиков.

Позицию можно открыть за несколько минут ДО выхода новости, выставив минимальный stop loss и take profit с учетом волатильности.

Как альтернативный вариант, можно выставить отложенный stop ордер, но лишь в одном направлении. Требования по выставлению stop loss и take profit остаются неизменными.

Откат

Наша рекомендация по поводу этого вопроса состоит в следующем: избегайте торговли на откатах. Если Вы пропустили основное движение на выходе данных, лучше вообще воздержаться от торговли на новостях.

Вывод

Трейдинг на новостях способен дать Вам несколько хороших сделок каждый месяц и таким образом расширить набор инструментов в Вашей торговой стратегии. Сделки на новостях привлекательны весьма высоким потенциалом прибыли при минимальном риске.

Дата добавления: 2015-05-10