КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Заключительный этап оценки кредитоспособности
Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга Заемщика, или его класса. В соответствии с методикой Сбербанка РФ устанавливается 3 класса заемщиков:
Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков. Сумма баллов S влияет на рейтинг Заемщика следующим образом: 1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием отнесения Заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном для 1-го класса кредитоспособности; 2 класс кредитоспособности: значение S находится в диапазоне от 1,25(невключительно) до 2,35 (включительно). Обязательным условием отнесения Заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не ниже, чем для 2-го класса кредитоспособности; 3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35. Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей и качественной оценки Заемщика. При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс. Сводная расчетно-аналитическая таблица представляет собой поэтапную оценку рейтинга кредитоспособности предприятия-заемщика.
2.4 Рекомендации по методики оценки кредитоспособности ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Для эффективной оценки кредитоспособности банкам необходимо также учитывать значимость кредита, диверсификацию бизнеса, индивидуальные особенности и экономику заемщика, определять взаимное влияние кредитоспособности экономических субъектов и цикличности развития экономики. Отсутствие анализа сценариев развития событий в экономике клиента, разнообразных моделей поведения банка при возникновении неблагоприятных событий не позволяет правильно рассчитать последствия кредитования. Наконец, значительные сложности порождаются инфляцией, искажающей показатели, характеризующие возможности погашения кредитной задолженности. В качестве одного из вариантов повышения надежности оценки потенциальных заемщиков можно ввести в кредитный процесс дополнительные роли «внутреннего аудитора» (независимого оценщика кредитуемой сделки), а также создание эффективной системы управления залогами, являющихся интегральной частью кредитных решений. Применение известных на сегодняшний день зарубежных методик анализа кредитоспособности затруднено из-за их недостаточной адаптированности к современным условиям развития российской экономики, существенных различий в информационном обеспечении анализа и объективными межстрановыми различиями в деятельности заемщиков. Но их частичное использование поможет снять многие проблемы в этой сфере. Сегодня во многих банках уже запущены пилотные проекты, содержащие зарубежные принципы с учетом общероссийских тенденций оценки кредитоспособности заемщика. Наиболее часто встречаются: американские модели оценки кредитоспособности; модели оценки вероятности дефолта заемщиков; системы конвейерного кредитования и кредитных фабрик; рейтинговые модели оценки заемщика. Также большинство банков с целью повышения качества кредитного портфеля стали развивать систему ценообразования в зависимости от оценки уровня риска по кредитуемой сделке. Проведенное исследование и предлагаемые рекомендации могут быть приемлемы в практике кредитования, рационализации внутренних процедур оценки кредитоспособности заемщика непосредственно в коммерческих банках, что поможет решить проблему обоснованной оценки кредитоспособности предприятий и минимизировать риски, устранить субъективизм в процессе присвоения кредитного рейтинга заемщика, повысить эффективность своих кредитных операций и качество кредитного портфеля. В 2012 году Сбербанк сумел снизить долю неработающих кредитов, а также улучшить общее качество кредитного портфеля. На основании их моделей, учитывающих исторические потери, а также внешние факторы, наблюдается снижение доли ожидаемых потерь от общего объема кредитного портфеля. Снижение ожидаемых потерь при устойчивом росте доли необеспеченных продуктов (потребительских и карточных кредитов) в кредитном портфеле показывает, насколько серьезное внимание Банк уделяет качеству кредитного портфеля при управлении рисками. С момента запуска «Кредитной фабрики» в октябре 2008 года они постоянно улучшали и расширяли механизмы оценки кредитоспособности заемщиков и одобрения заявок на кредиты. Внедрение и реализация новой технологии идет по трем основным направлениям: 1. разработка новых моделей оценки кредитоспособности и их практическая реализация; 2. внедрение новых источников данных в процесс принятия решений и автоматизация процесса информационного обмена; 3. разработка новых технологий оценки кредитоспособности. Среди основных достижений 2012 года можно выделить следующие: · были разработаны и внедрены модели оценки кредитоспособности розничных заемщиков, учитывающие региональную специфику. Клиентские профили рисков в различных регионах существенно отличаются. Более того, наиболее значимые факторы, влияющие на оценку кредитоспособности, также варьируются от региона к региону. С учетом этого объединили регионы с одинаковыми профилями риска в группы, для каждой из которых разработали собственную модель оценки кредитоспособности. В результате уровень отклоненных заявок в различных регионах стал гораздо лучше отражать их индивидуальные особенности, а общий уровень риска кредитного портфеля снизился; · в марте 2012 года внедрен механизм определения стоимости заимствований с учетом риска для потребительских кредитов. Это позволило увеличить доходность наиболее рискованных портфелей и привлечь новых качественных заемщиков, предложив им кредиты по более низким ставкам; · внедрение новых моделей оценки кредитоспособности для ипотечных кредитов позволило повысить уровень одобрения кредитных заявок на 0,5 п.п. и уменьшить кредитный риск по новым портфелям; · данные были интегрированы с платформой Equifax Interbank Fraud Prevention Service (межбанковская система противодействия мошенничеству). Ее цель — выявление несоответствий в клиентских данных и предупреждение мошеннических действий со стороны заемщиков; · в рамках создания механизма оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков была внедрена система автоматизированной оценки надежности заемщиков на основе данных Пенсионного фонда РФ. Новый источник данных позволяет оценивать и проверять стабильность доходов и занятости потенциального заемщика, получать косвенные сведения о правильности предоставленной информации об опыте работы. Система была запущена в Москве в 2012 году, и мы планируем внедрить ее по всей России; · начато тестирование технологии автоматизированной обработки и проверки фотографий. Мера направлена на выявление случаев хищения персональных данных на этапе проверки заемщика.
Приложение
Таблица 1 Анализ структуры и динамики кредитных операций банка за период [17]
Вывод по 1 таблице Таблица 2
Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 918; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |