КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Кредитный риск и методы его минимизации
Кредитный риск – опасность (вероятность) потерь банка, связанных с непогашением (несвоевременным погашением) ссуд. Степень кредитного риска банков зависит от ряда факторов: - степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике; - удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности; - концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; - внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; - удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; - введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода; - принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию; - плохая предварительная работа по оценке кредитоспособности заёмщиков. Соответственно, основными методами управления кредитным риском являются: — Тщательный предварительный анализ кредитоспособности заемщика; — Требование обеспеченности ссуд и их целевого использования. — создание резервов для покрытия кредитного риска; — анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля; — диверсификация портфеля активов (рассредоточение, недопущение концентрации кредитов в отдельных отраслях). Кредитная политика должна охватывать состав кредитного портфеля и контроль над ним как единым целым, а также устанавливать стандарты для принятия конкретных кредитных решений. В дополнение к общей кредитной политике совет банка должен разработать документ по независимой внутренней программе ревизии кредитов и оценке качества активов, а также методы контроля за достаточностью резервирования на случай убытков по ссудам. Разумная кредитная политика устанавливает параметры для ссудного портфеля в целом, определяя, например:
- какая доля ресурсов банка может быть использована для выдачи ссуд; - какие типы кредитов могут выдаваться; - какую часть кредитного портфеля могут составлять ссуды данного типа; - приемлемая концентрация кредита по отдельным заемщикам и отраслям; - следует определить основные географические регионы бизнеса; - необходимо утвердить лимиты на приобретение кредита. Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля. Важнейшим критерием, по которому определяется качество кредитного портфеля, является степень кредитного риска. Анализ и группировка кредитов по качеству имеет важное значение. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка грамотно управлять его ссудными операциями.
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 253; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |