Золотые банковские правила

@ Краткосрочные пассивы размещаются в краткосрочные активы. Долгосрочные пассивы размещаются в долгосрочные активы.

@ Сумма краткосрочных и среднесрочных средств по активу должна превышать сумму краткосрочных и среднесрочных превышать обязательств по пассиву.

@ Сумма долгосрочных средств по активу может превышать сумму долгосрочных обязательств банка и его собственного капитала. Срок размещения не должен превышать срок привлечения.

@ Структура активов: чем ниже доля высокорисковых активов в ба-лансе банка, тем выше его ликвидность.

@ Структура пассивов: чем ниже доля вкладов до востребования и больше доля срочных вкладов, тем выше ликвидность.

3. Управление доходностью банка предполагает извлечение по активным операциям дохода, достаточно-го для покрытия:

? издержек по привлечению средств;» операционных издержек;

? издержек инфляции;

? рисков по доходным операциям (премия за риск);

Риск - вероятность возникновения убытков при недополучении доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Управление банковскими рисками включает:

- классификацию рисков по видам;

- выявление взаимосвязей между различными группами рисков;

- определение целей и принципов управления рисками;

- выделение этапов управления рисками;

- выбор способов снижения рисков.

Наиболее важную роль в деятельности кредитных организаций играют следующие риски:

? кредитный;

? портфельный (ценные бумаги);

? риск ликвидности;

? риск изменения процентных ставок;

? валютный (риск изменения стоимости активов и пассивов в национальной валюте при изменении валютного курса).

Цели управления рисками:

? избежать риска;

? удержать риск за инвестором;

? перевести риск на третье лицо.

Принципы управления рисками:

? нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капи-тал;

? тщательно просчитывать последствия риска;

? нельзя рисковать многим ради малого.

Этапы управления риском:

? определение сферы риска;

? количественная оценка риска;

? разработка программы мероприятий по снижению рисков;

? мониторинг (отслеживание) рисков.

Основные способы снижения риска:

? диверсификация (размещение в кредитном или инвестиционном портфеле различных по уровню доходности и степени риска акти-вов);

? лимитирование - установление лимита (предельных сумм кредитования, расходов и т.п.);

? самострахование - создание резервных и страховых фондов за счет кредитной организации;

? страхование - перенесение части риска на страховую компанию, которая возмещает полностью или частично ущерб кредитору при возникновении страхового случая;

? оценка кредитоспособности заемщика как способ снижения кредитного риска.

Дата добавления: 2015-07-02