Тема 11. Оценивание параметров структурной модели двухшаговым и трехшаговым методом наименьших квадратов

Тема 10. Оценивание параметров структурной модели косвенным методом наименьших квадратов

Тема 9. Системы эконометрических уравнений

Тема 8. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений

Тема 7. Моделирование одномерных временных рядов

Тема 6. Обобщенный метод наименьших квадратов

Содержание темы:

Преобразование переменных уравнения линейной регрессионной модели. Взвешенная регрессия.

Применение обобщенного метода наименьших квадратов к уравнению линейной регрессии для переменных в отклонениях от средних уровней.

Корректировка гетероскедастичности и определение коэффициента регрессии.

Содержание темы:

Основные элементы временного ряда. Модели временных рядов: аддитивные и мультипликативные модели.

Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Свойства коэффициента автокорреляции. Коррелограмма.

Моделирование тенденции временного ряда. Тренд. Аналитическое выравнивание временного ряда.

Моделирование сезонных и циклических колебаний. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.

Содержание темы:

Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Кусочно-линейные модели регрессии. Переход от единого уравнения регрессии к кусочно-линейной модели.

Алгоритм теста Г.Чоу. Применение теста Чоу для моделирования линейной тенденции.

Статистический метод тестирования Д.Гуйарати. проверка гипотезы о структурной стабильности тенденции временного ряда. Изучение взаимосвязи по временным рядам.

Содержание темы:

Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Системы независимых и взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.

Эндогенные и экзогенные переменные системы линейных совместных. Одновременных уравнений. Структурные коэффициенты модели.

Преобразование структурной формы модели в приведенную форму. Коэффициенты приведенной формы модели. Проблема идентификации приведенной и структурной форм модели.

Содержание темы:

Идентифицируемая система одномерных уравнений. Процедура применения косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).

Оценивание приведенных коэффициентов для уравнений приведенной формы модели методом наименьших квадратов.

Трансформирование коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной модели.

Содержание темы:

Сверхидентифицируемая система одномерных уравнений.

Получение для сверхидентифицируемого уравнения теоретических значений эндогенных переменных.

Определение структурных коэффициентов модели по данным теоретических (расчетных) значений эндогенных переменных.

Процедура применения двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК).

Трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК) А. Зельнера и Г. Тейла как развитие и уточнение ДМНК.

Дата добавления: 2015-06-27