Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кредитный риск




Страновой риск

Страновой риск - вероятность возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения иностранными контрагентами собственных обязательств по внешним заимствованиям по причинам, связанным с экономическими, политическими, социальными изменениями в стране, а также иными условиями, событиями или тенденциями в соответствующей стране.

Методы управления и контроля риска

Прио-Внешторгбанк зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Рязани Российской Федерации, где и осуществляет свою основную деятельность. Банк не ведет деятельности в других странах. Основная масса клиентов и контрагентов Банка осуществляет деятельность на территории РФ.

 

Далее приведены данные о страновой концентрации активов и обязательств:

На 01.01.2013 Россия Страны группы развитых стран Итого
Активы 10 165 978 331 644 10 497 622
Денежные средства 309 510   309 510
Средства в Центральном Банке РФ 949 660   949 660
Средства в кредитных организациях 46 299 308 281 354 580
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 948 896 15 880 964 776
Чистая ссудная задолженность 7 178 482   7 178 482
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 212 636   212 636
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 230 843   230 843
Прочие активы 289 652 7 483 297 135
Обязательства 9 520 280   9 520 280
Средства клиентов 9 372 228   9 372 228
Выпущенные долговые ценные бумаги 50 529   50 529
Прочие обязательства 97 523   97 523
         
На 01.01.2012 Россия Страны группы развитых стран Итого
Активы 9 109 470 355 948 9 465 418
Денежные средства 378 884   378 884
Средства в Центральном Банке РФ 278 178   278 178
Средства в кредитных организациях 29 479 262 305 291 784
Чистые вложения вценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 497 623 93 643 591 266
Чистая ссудная задолженность 7 189 246   7 189 246
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 219 776   219 776
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 221 904   221 904
Прочие активы 294 380   294 380
Обязательства 8 617 637   8 617 637
Средства клиентов 8 430 607   8 430 607
Выпущенные долговые ценные бумаги 100 314   100 314
Прочие обязательства 86 716   86 716
         

Остатки средств нерезидентов, фактически используемые для расчетов на территории Российской Федерации, отнесены в графу «Россия». Наличные средства, драгоценные металлы и основные средства классифицированы в соответствии со страной их физического нахождения.

Как видно из приведенных данных, страновой риск является для банка низким, поскольку активы и обязательства сконцентрированы главным образом в России (активы –более 96%, обязательства – 100%), а в оставшейся части - в развитых европейских странах.

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами финансовых обязательств, вытекающих из условий договора. К таким обязательствам относятся обязательства контрагентов по:

- полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, займам);

- прочим размещенным Банком средствам;

- учтенным Банком векселям;

- банковским гарантиям, по которым уплаченные Банком денежные средства не возмещены принципалом;

- приобретенным Банком правам (требованиям), закладным;

- сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов);

- оплаченным Банком аккредитивам и т.п.

Методы управления и контроля риска.

Управление кредитным риском начинается с момента возникновения намерения провести операцию, подверженную кредитному риску. В дальнейшем, вплоть до погашения задолженности, на постоянной основе отслеживаются изменения в деятельности контрагента с целью принятия своевременных мер по устранению возникающих для банка угроз.

Управлению концентрацией кредитного риска уделяется особое внимание. Устанавливаются внутрибанковские лимиты, ограничивающие совокупный размер крупных кредитов, а также размер кредитных требований в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков, акционеров и инсайдеров банка.

Далее приведены данные о концентрации предоставленных кредитов заемщикам-резидентам РФ*

  01.01.2013 01.01.2012
1. Предоставлено кредитов всего, в том числе 6 514 772 6 299 087
2. Юридические лица и ИП всего, в т.ч. 6 176 958 6 000 975
- добыча полезных ископаемых 117 482 43 220
- обрабатывающие производства 1 905 702 1 717 508
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды   3 578
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 346 247 238 264
- строительство 369 270 369 104
- транспорт и связь 280 654 217 376
- оптовая и розничная торговля 2 155 217 2 247 784
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 450 878 731 542
-прочие виды деятельности 363 675 375 277
- кредиты на завершение расчетов 187 433 57 322
Из стр.1 Субъекты малого и среднего предпринимательства 4 876 162 4 628 474
3.Физические лица, всего, в т.ч. 337 814 298 112
жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 25 688 12 369
ипотечные ссуды 112 819 102 330
автокредиты 6 890 3 586
иные потребительские ссуды, приобретение коммерческой недвижимости 192 417 179 827

Далее приведены данные об активах с просроченными сроками погашения*

На 01.01.2013

Наименование актива Сумма Длительность просрочки Сформированный резерв
До 30 дней 31-90 дней 91-180 дней Свыше 180 дней
Кредиты предоставленные 312 685   80 699 25 193 206 793 312 685
Прочие требования 3 568         3 568
Итого 316 253   81 184 25 663 209 362 316 253

На 01.01.2012

Наименование актива Сумма Длительность просрочки Сформированный резерв
До 30 дней 31-90 дней 91-180 дней Свыше 180 дней
Кредиты предоставленные 260 296 45 460   25 723 177 537 260 296
Прочие требования 1 823       1 706 1 823
Итого 262 119 45 477 11 655 25 744 179 243 262 119

 

Как видно из таблицы, основной объем просроченной задолженности составляют требования банка по выданным кредитам. Удельный вес просроченной ссудной задолженности в общем объеме кредитного портфеля – 4,3% (на 01.01.2012 - 3,3%). Проводимая банком работа по взысканию просроченной задолженности включает комплекс мероприятий, в том числе переуступку прав требования, взыскание в судебном порядке.

В случае если при разработке/выполнении плана договоренности не достигнуто, рассматривается вопрос о реализации имущества, в том числе и находящегося в залоге у банка.

В случае отсутствия возможности реализации имущества по каким-либо причинам, а также других источников погашения задолженности, применяется судебный порядок взыскания задолженности.

Как правило, первоначальный этап работы с просроченной задолженностью достаточно эффективен, и судебный порядок взыскания задолженности применяется крайне редко.

Данные о классификации активов по категориям качества и созданном резерве*

На 01.01.2013

Наименование актива Сумма Категория качества Резерв
          Расчетный Расчетный с учетом обеспече-ния Факти-ческий
1. Всего активов, подверженных кредитному риску, в т.ч. 7 181 386 3 341 269 2 056 595 555 371 907 872 320 279 1 109 052 1 051 473 1 057 360
1.1.Требования по получению % по ссудам 60 689 30 302 21 005 5 889   3 292 х х 5 420
1.2 Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в т.ч. 6 520 419 2 972 912 1 775 687 549 439 907 671 314 710 1 099 049 1 041 937 1 041 937
1.2.1 акционеров                  
1.2.2 Кредиты на льготных условиях, всего, в т.ч.                  
1.2.2.1 акционерам                  
1.2.2.2 Реструктурированные ссуды 1 466 600 105 374 241 836 85 866 863 840 169 684 781 026 746 426 746 426
1.3 Прочие активы 600 278 338 055 259 903     2 277 10 003 9 536 10 003

 

На 01.01.2012

Наименование актива Сумма Категория качества Резерв
          Расчетный Расчетный с учетом обеспече-ния Факти-ческий
1. Всего активов, подверженных кредитному риску, в т.ч. 7 045 105 3 285 442 2 035 772 703 014 736 496 284 381 906 696 843 546 845 995
1.1.Требования по получению % по ссудам 46 996 25 014 20 265     1 652 х х 2 231
1.2 Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в т.ч. 6 430 274 2 766 464 1 943 593 702 994 736 325 280 898 903 960 841 028 841 028
1.2.1 акционеров 3 000 3 000              
1.2.2 Кредиты на льготных условиях, всего, в т.ч.                  
1.2.2.1 акционерам                  
1.2.2.2 Реструктурированные ссуды 1 247 078 100 900 133 277 230 727 556 476 225 698 582 821 565 668 565 688
1.3 Прочие активы 567 835 493 964 71 914     1 831 2 736 2 518 2 736

Данные о реструктурированных активах:

Доля реструктурированной задолженности в общей сумме активов, подверженных кредитному риску, составила 20,45% (на 01.01.2012 – 17,8%)

Наименование актива 01.01.2013 01.01.2012
Всего реструктурированные активы, в т.ч. 1 468 625 1 252 303
- Реструктурированные ссуды 1 466 600 1 247 078
- Иные активы (переуступка ссудной задолженности с рассрочкой платежа) 2 025 5 225

К реструктурированным ссудам относятся ссуды, по которым изменялись первоначальные условия договоров в сторону, более благоприятную для заемщика: увеличение срока кредитования, отсрочка уплаты процентов, снижение процентной ставки, увеличение лимита кредитования.

Зачастую проведение реструктуризаций не связано с ухудшением финансового состояния заемщиков, а обусловлено осуществлением заемщиками комплекса мер, направленных на дальнейшее развитие деятельности, либо перераспределением кредитных ресурсов.

Сумма реструктурированных кредитов на 01.01.2013 составила 22,5% от общего объема выданных ссуд, на 01.01.2012 – 19,8%.

По заемщикам, у которых прослеживаются негативные тенденции в деятельности, осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, позволяющая обслуживать задолженность перед банком, имеются достаточные активы для покрытия ссудной задолженности, оформлены залоги/поручительства третьих лиц. Риск невозврата таких кредитов практически отсутствует.

Задолженность, отнесенная к безнадежной, по которой ведется процедура банкротства или имеется вероятность ее наступления, по состоянию на 01.01.2013 года составляет 11,6% от общего объема реструктурированной задолженности. По таким кредитам банком осуществляется комплекс мер, направленных на взыскание задолженности: внесудебная реализация залогов, обращение взыскания на заложенное имущество в судебном порядке, предъявление требований к поручителям и т.д.

Банк оценивает кредитный риск на среднем уровне.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 396; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.029 сек.