Риск потери ликвидности

Риск ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств.

Методы управления и контроля риска

- утверждение лимитов минимального остатка хранения наличных денег в подразделениях Банка,

- привлечение / размещение временно свободных средств, заключение иных сделок на межбанковских и открытых рынках в рамках установленных лимитов;

- систематический поиск новых партнеров и коллегиальное принятие решений о целесообразности заключения договоров сотрудничества на межбанковских и открытых рынках;

Контроль и управление ликвидностью в Прио-Внешторгбанке осуществляется на нескольких уровнях:

- оперативное управление производится сотрудниками Казначейства, осуществляющими сбор информации о предстоящих платежах клиентов, выдаваемых кредитах и движении прочих активов, их сопоставление с существующей ликвидностью и регулирующими остатки ликвидных активов путем привлечения / размещения средств на межбанковском рынке. Оперативный контроль осуществляет управление финансового планирования и анализа путем контроля соблюдения нормативов ликвидности;

- текущее (на ближайший месяц) управление и контроль осуществляет управление финансового планирования и анализа путем расчета и контроля соблюдения внутрибанковских лимитов на активные операции;

- управление ликвидностью в среднесрочной и долгосрочной перспективе осуществляют органы управления путем принятия решений:

- об изменении ставок по привлекаемым средствам физических и/или юридических лиц с соблюдением условия рентабельности использования ресурсной базы Банка в целом;

- об установлении требований к новым заемщикам, возможному досрочному востребованию кредитов;

- о проведении мероприятий по реализации объектов недвижимости, не участвующих в основной банковской деятельности и не приносящих доход; а на период до момента реализации – по передаче их в аренду заинтересованным организациям с целью получения дополнительных ресурсов;

- о регулировании условно-постоянных расходов;

- об организации вексельных займов на открытых рынках;

- об открытии валютных позиций в целях управления ликвидностью и проч. в зависимости от ситуации.

В течение 2012 года не было отмечено случаев несвоевременного исполнения обязательств или несоблюдения нормативов ликвидности.

Банком в течение всего отчетного года соблюдались значения нормативов ликвидности – мгновенной, текущей и долгосрочной.

	Норматив мгновенной ликвидности (%)	Норматив текущей ликвидности (%)	Норматив долгосрочной ликвидности (%)
31 декабря	76,3	50,4	133,2	108,2	41,3	40,2
Среднее	112,5	98,5	124,5	105,6	38,7	56,9
Минимум	76,3	50,4	110,6	98,6	37,0,	40,1
Максимум	130,7	110,6	137,8	112,9	41,3	70,2
	min	min	min	min	max	max
лимит	15%	15%	50%	50%	120%	120%

Как видно из приведенных данных, банк имеет существенный запас ликвидности и оценивает риск ликвидности как низкий.

Дата добавления: 2015-06-28