Вопрос 22. Теории управления банковской ликвидностью

Существует золотое банковское правило «Величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его погашения, то есть активы равны пассивам». Но так как ни один банк не застрахован от экономических кризисов, неплатежей по ссудам, конъюнктуры спроса и предложения на рынке ссудных капиталов, то подход к банковской ликвидности получил развитие по двум основным направлениям: теория управления активами и теории управления пассивами коммерческих банков.

Теория управления активами основывается на трех методологических утверждениях:

Первое — коммерческий банк может сохранить ликвидность, если его активы размещены в

краткосрочных ссудах и своевременно погашаются.

Второе — коммерческий банк может быть ликвидным, если его активы можно переместить или

продать другим кредиторам или инвеститорам за наличные деньги. На практике источниками

ликвидных ресурсов выступают отдельные виды ценных бумаг, которые можно легко превратить

в наличные деньги.

Третье — ликвидность коммерческого банка можно планировать, если в основу графика платежей

в погашение кредитов положить будущие доходы заемщика.

Теория управления пассивами:

Первое - коммерческий банк может решать проблему ликвидности путем привлечения дополнительных денежных средств, покупая их на рынке капитала.

Второе - коммерческий банк может обеспечить свою ликвидность, прибегая к обширным займам денежных средств в федеральной резервной системе либо к займам, получаемым на рынке евровалют.

Банки, оказавшиеся не в состоянии обеспечить ликвидность в некоторых непредвиденных ситуациях, могут оказаться неплатежеспособными, а позже и банкротами. Вот почему вопрос управления ликвидностью коммерческих банков имеет принципиальное значение и занимает в практике мирового банковского дела одно из первостепенных мест. Потребность в ликвидности определяется характером банковских ссуд и депозитов (вкладов), выбор ссуд зависит в такой же мере от величины денежных средств. Все эти факторы взаимосвязаны и объединены единой стра­тегией управления ликвидностью коммерческих банков, получившей название управление портфелем коммерческого банка. Управление портфелем - это управление активами и пассивами банка, преследующее достижение целей прибыльности, платежеспособности и ликвидности.

Дата добавления: 2014-01-03