КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Оцінка моделей з лаговими змінними. Перетворення Койка.
де - ковзка середня між . Це перетворення знімає проблему мультиколінеарності і дозволяє аналізувати короткотермінові і довготермінові властивості змінних: - у коротко термінованому періоді значення розглядається як фіксоване і короткотерміновий мультиплікатор = , а довго терміновий – обчислюється як сума нескінченно спадної геометричної прогресії. - у довго терміновому періоді до деякого свого рівнозваженого значення , то значення і теж прямують до свого рівноважного : ; - крім того як сума нескінченно спадної геометричної прогресії є довготерміновим мультиплікатором; - при довготерміновий вплив буде сильнішим за короткотерміновий Але: серед пояснюючих змінних є змінна , яка має випадковий характер, що порушує одну з передумов МНК, та ще й може корелювати із випадковими відхиленням . 32. Оцінка параметрів лінійного рівняння багатофакторної регресії за допомогою МНК. Оцінка значущості параметрів лінійного рівняння багатофакторної регресії проводиться за наступним алгоритмом t - тесту Стьюдента: 1) для кожного параметра розраховується t - відношення: , де - дисперсії оцінок коефіцієнтів ; - діагональний елемент матриці ; - незміщена оцінка дисперсії відхилень, - кількість пояснюючих змінних; 2) з таблиць критичних точок t - розподілу Стьюдента знаходять ; 3) якщо - коефіцієнт є статистично значущим, якщо - коефіцієнт вважається статистично незначущим і змінну рекомендується виключити з рівняння. 33. Оцінка параметрів парної лінійної регресії за допомогою МНК. Для того, щоб мати явний вид залежності ,(4), необхідно оцінити невідомі параметри . Для визначення параметрів застосовують метод найменших квадратів (МНК).
Можна припустити, що між даними існує лінійна залежність. У цьому випадку їх можна апроксимувати прямою лінією. Апроксимуюча пряма повинна проходити через точки таким чином, щоб сума квадратів помилок була мінімальною. Запишемо критерій найменших квадратів: (6) Необхідними умовами екстремуму функції (6) є умови рівності нулю значень частинних похідних першого порядку: (7) З умов екстремуму функції (7) одержимо систему лінійних рівнянь: (8) З (8): (9) де Запишемо рівняння прямої в наступному вигляді: , 34. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів b0 та b1 лінійної регресії за допомогою t-теста Стьюдента. Для перевірки значущості параметрів , парної лінійної регресії за t -тестом Стьюдента необхідно: 1) розрахувати t - відношення: де - дисперсії параметрів , ; - незміщена оцінка дисперсії відхилень; 2) з таблиць критичних точок розподілу Стьюдента знайти ( - рівень значущості); 3) якщо - коефіцієнт є статистично значущим. Для перевірки статистичної значущості коефіцієнта кореляції за t-тестом Стьюдента необхідно: 1) розрахувати -відношення: ; 2) з таблиць критичних точок розподілу Стьюдента знайти ; 3) якщо - коефіцієнт є статистично значущий.
Дата добавления: 2023-11-03; Просмотров: 63; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |