Ризик та невизначеність

Тема 4 Моделювання управлінських процесів в умовах ризику та невизначеності

4.1. Ризик та невизначеність

4.2. Ризик в абсолютному вираженні

4.3. Ризик у відносному вираженні

4.4. Моделювання управлінських процесів в умовах ризику та невизначеності в середовищі Excel

Теорія прийняття рішень є сукупністю понять та математичних методів, які дозволяють всебічно вирішувати й аналізувати проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності.

Невизначеність – об’єктивна неможливість здобуття абсолютного знання про об’єктивні та суб’єктивні фактори функціонування системи та неоднозначність її параметрів. З ймовірнісної точки зору, невизначеність – неможливість оцінки майбутнього розвитку подій, як з погляду ймовірності їхньої реалізації, так і з погляду виду його прояву.

Виділяють причини виникнення невизначеності: повна відсутність інформації, вплив суб’єктивних чинників на результати; відсутність правдивої інформації чи її приховування, наявність помилок в інформації.

За ступенем настання події невизначеність класифікують на:

1) повну невизначеність – це ситуація, коли управлінські рішення приймаються тоді, коли неможливо оцінити ймовірність настання результатів та доводиться їх приймати за обставин, які швидко змінюються або в умовах повної відсутності інформації.

2) часткову невизначеність – це ситуація, коли результати управлінських рішень не є визначеними, але ймовірність настання кожного результату відома.

3) визначеність – це ситуація, коли суб’єкт отримує єдино можливий результат або точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору. (Проте дуже мало рішень приймаються в умовах визначеності).

Будь-яка невизначеність породжує ризик. Економічний ризик – економічна категорія, притаманна діяльності суб’єктів господарювання, пов’язана із загрозами втрати ресурсів, недоодержанням доходів або проявом додаткових витрат в результаті здійснення певної виробничої та фінансової діяльності.

Враховуючи характерні особливості суб’єктів господарювання виділяють такі види ризику:

1) виробничий пов'язаний з виробничою діяльністю, в результаті якої неефективно використовуються матеріальні ресурси, методи виробництва, зростає собівартість продукції або, коли суб’єкт господарювання не виконує своїх зобов’язань щодо контракту;

2) фінансовий – ризик, що виникає внаслідок фінансових операцій, пов’язаних з оборотом грошових коштів, з ліквідністю та платоспроможністю підприємства вчасно розраховуватися за своїми боргами;

3) інвестиційний – ризик втрати вкладеного капіталу й сподіваного доходу, пов'язаний з можливістю знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як з власних цінних паперів, так і позичених;

4) валютний – ризик фінансових втрат внаслідок зміни курсів валют;

5) кредитний ризик – ймовірність невиконання підприємством своїх фінансових зобов’язань перед інвестором та кредиторами;

4) ринковий, пов'язаний з коливання попиту та позиції товарів та послуг на ринку, а також із коливанням курсів національної та іноземних валют.

Управління ризиком – сукупність методів, прийомів та заходів, які покликані певною мірою прогнозувати настання ризикових ситуацій і вживати заходів до виключення чи зниження наслідків таких подій. Складовими системи управління ризиком є:

- об’єкт управління – безпосередньо різні види ризиків, які можуть виникати в процесі виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

- суб’єкт управління – спеціальна група людей (наприклад, фінансові менеджери, фахівці зі страхування), яка діє на об’єкт ризику, використовуючи різні способи та прийоми управлінського впливу.

Існують такі методи управління ризиком:

1) уникнення ризику – відмова від реалізації якогось заходу, обтяженого ризиком. Такий метод дозволяє уникнути можливих втрат, але, водночас, означає і відмову від прибутку, що пов'язаний із ризиком недовикористаних можливостей.

2) попередження ризику – це вживання певних заходів, які дозволяють попередити виникнення ризикових ситуацій. Наприклад, для банків засобами попередження ризику є ненадання кредитів ризикованим клієнтам, перегляд умов договору кредитування.

3) прийняття ризику – це залишення ризику на відповідальності особи, яка приймає рішення. В цьому випадку повинні бути можливості покриття можливих збитків.

4) зниження ризику – це зменшення розмірів можливих збитків чи ймовірності настання несприятливих подій (наприклад, через страхування майна).

Дата добавления: 2014-01-03