Функция днейкупонпосле

Функция ДАТАКУПОНПОСЛЕ

Функция ДНЕЙКУПОНДО

Функция ДАТАКУПОНДО

Функция ЧИСЛКУПОН

Функция ДНЕЙКУПОН

Возвращает число дней в периоде купона для ценных бумаг:

ДНЕЙКУПОН(дата_соглашения; дата_вступления_в_силу; периодичность; базис)

Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например, облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 1996 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 1996 года, датой соглашения - 1 июля 1996, а срок погашения такой облигации - 1 января 2026 года, то есть через 30 лет после даты выпуска.

Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения (покупки) и датой вступления в силу (погашения) ценной бумаги, округленное до ближайшего целого количества купонов:

ЧИСЛКУПОН(дата_соглашения;дата_вступления_в_силу;
периодичность;базис)

Возвращает последнюю дату выплаты купона, предшествующую дате соглашения (покупки) ценной бумаги:

ДАТАКУПОНДО(дата_соглашения;дата_вступления_в_силу; периодичность;базис)

Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например, облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 1996 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 1996 года, датой соглашения - 1 июля 1996, а срок погашения такой облигации - 1 января 2026 года, то есть через 30 лет после даты выпуска.

Возвращает количество дней, прошедших от момента купонного платежа, до даты соглашения (покупки) ценной бумаги:

ДНЕЙКУПОНДО(дата_соглашения;дата_вступления_в_силу;
периодичность;базис)

Возвращает следующую дату купонных платежей после даты соглашения (покупки) ценной бумаги:

ДАТАКУПОНПОСЛЕ(дата_соглашения;дата_вступления_в_силу;
периодичность;базис)

Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона.

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(дата_соглашения; дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)

При одинаковых параметрах ценных бумаг выполняется равенство:

ДНЕЙКУПОН = ДНЕЙКУПОНДО + ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ

Задача 34. Облигации выпущены на следующих условиях:

аргументы	Значения аргументов	Номера ячеек
дата_соглашения	6.09.1999	В1
дата_вступления_в_силу	12.09.2001	В2
периодичность		В3
базис		В4

Определить:

1. Число дней в периоде купона для облигаций;

2. Количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения (покупки) и датой вступ­ления в силу (погашения) облигации;

3. Последнюю дату выплаты купона, предше­ствующую дате соглашения (покупки) ценной бумаги;

4. Количество дней, прошедших от момента купонного платежа, до даты соглашения (покупки) ценной бумаги;

5. Дату следующего купонного платежа по облигациям.

6. Количество дней, прошедших от даты соглашения (покупки) до очередного купонного платежа по облигациям.

Решение

Пусть в рассмотренном примере значения аргументов для расчета временных параметров находятся в ячейках с В1 по В4. Ячейки с В5 по В10 зарезервируем для расчета временных параметров облигаций.

№	Временные параметры облигаций	Расчетные функции и значения вычисляемых параметров	Номера ячеек
	длительность периодов		В5
	количество купонов		В6
	последняя дата выплаты		В7
	количество дней ДО		В8
	дата следующего платежа		В9
	количество дней ПОСЛЕ		В10

В ячейке В5 запишем функцию ДНЕЙКУПОН

=ДНЕЙКУПОН( В1; В2; В3; В4 ) = 184

Число дней в периоде купона для облигаций составит 184 дня.

В ячейке В6 запишем функцию ЧИСЛКУПОН

= ЧИСЛКУПОН( В1; В2; В3; В4 ) = 5

Пять купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения (покупки) и датой вступ­ления в силу (погашения) облигации.

В ячейке В7 запишем функцию ДАТАКУПОНДО

= ДАТАКУПОНДО ( В1; В2; В3; В4 )

Предыдущая дата купона перед датой соглашения составит 12.03.1996

В ячейке В8 запишем функцию ДНЕЙКУПОНДО

= ДНЕЙКУПОНДО ( В1; В2; В3; В4 ) = 178

Количество дней, прошедших от момента купонного платежа, до даты соглашения (покупки) облигации составит 178.

В ячейке В9 запишем функцию ДАТАКУПОНПОСЛЕ

= ДАТАКУПОНПОСЛЕ ( В1; В2; В3; В4 ) = 12.09.96.

Следующий купонный платеж по облигациям 12.09.96.

В ячейке В10 запишем функцию ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ

= ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ ( В1; В2; В3; В4 ) = 6

От даты соглашения (покупки) до очередного купонного платежа по облигациям пройдет 6 дней.

4.2 Функции для расчетов ценных бумаг
с периодической выплатой процентов

Эти функции предназначены для расчетов по ценным бумагам с периодическими выплатами купонного дохода и погашением ценной бумаги в конце срока ее действия по номиналу (нарицательной стоимости) или иной выкупной цене.

Дата добавления: 2014-01-04