Метод експертних оцінок, його загальна характеристика, сфери доцільності використання в управлінні ризиками

Оцінка імовірності ризику математично достатньо розроблена, але спиратися тільки на математичні розрахунки в підприємницькій діяльності не завжди буває достатнім, оскільки точність розрахунків багато в чому залежить від початкової інформації. За відсутності надійної статистики втрат для оцінки їх імовірності і встановлення ступеня ризику, а також коли проводиться оцінка ризиків напряму підприємницької діяльності, що не має аналогів і не дає можливості аналізувати минулі показники, варто вдатися до думки експертів, фахівців у сфері бізнесу і підприємницького ризику.

Суть методу експертних оцінок полягає в раціональній організації проведення експертами аналізу проблеми з кількісним оцінюванням думок і суджень досвідчених підприємців і фахівців експертів відносно ризику і обробленням їх результатів.

Метод експертних оцінок – це комплекс логічних і математико-статистичних процедур, пов'язаних з діяльністю експерта з переробки необхідної для аналізу і прийняття рішення інформації. Від статистичного він відрізняється лише методом збору інформації. Цей метод носить більш суб'єктивний характер порівняно з іншими методами і базується на здібностях фахівця, його знаннях, умінні, досвіді, інтуїції знайти найефективніше рішення.

Даний спосіб припускає збір і вивчення оцінок, зроблених різними фахівцями, які будуються на врахуванні всіх чинників ризиків, а також статистичних даних. Інтуїтивні ж характеристики, засновані на знаннях і досвіді експерта, також дають у більшості випадків достатньо точні оцінки. Експертні методи дозволяють швидко і без великих тимчасових і трудових затрат одержати інформацію, необхідну для обґрунтування рішення.

Відповідно до цього методу група експертів, які займаються аналізом ризику, виказують власні суб'єктивні думки як з приводу оцінки ситуацій у минулому, так і відносно перспектив їх розвитку. При цьому експерти на базі бальної оцінки визначають імовірність виникнення того чи іншого виду ризику, його ступінь, а також міру впливу ризику на ефективність підприємницького проекту. Експертні методи широко застосовуються для визначення рівня ймовірності виникнення інфляційного, інвестиційного, валютного ризиків.

Експертне оцінювання ймовірності втрат проводиться за таким алгоритмом:

• формування цілей проведення експертної оцінки;

• постановка завдання;

• створення робочої групи для виконання обсягу робіт, перед­бачених етапами, що зазначені нижче;

• підбір членів експертної групи (керівники, провідні спеціалісти, зовнішні експерти, працівники страхових компаній);

• обробка результатів опитування, яка полягає у визначенні середніх показників імовірності втрат певних рівнів.

Експертна оцінка та експертний прогноз – особлива сфера людської діяльності, яка вимагає використання спеціальних методів. Частіше за все експертні дослідження проводяться з використанням методу Дельфі (кібернетичний арбітраж) і методу «мозкової атаки» (колективної генерації ідей).

Метод Дельфі отримав назву від грецького міста Дельфі та мудреців, що славилися в давнину пророцтвами майбутнього. Він характеризується анонімністю та керованим зворотнім зв’язком. Анонімність членів комісії забезпечується шляхом їх ізолювання один від одного, що не дає їм можливості обговорювати відповіді на поставлені питання. Мета такої ізоляції – уникнути “пасток” групового прийняття рішення, домінування думки лідера. Після обробки результату через керований зворотній зв’язок узагальнений результат повідомляється кожному члену комісії. Основна мета такої дії – дозволити ознайомитись з оцінками інших членів комісії, не підпадаючи під натиск через знання того, хто конкретно дав цю оцінку. Після цього оцінка може бути повторена. Багаторазове анонімне опитування експертів спрямоване на те, щоб на основі аналізу проміжних результатів отримати кінцеву групову оцінку процесу чи проблеми.

Метод "мозкової атаки" являє собою спонтанне генерування учасниками безлічі ідей з поставленої проблеми. Учасниками можуть бути люди різних професій, не допускаються до обговорення визнані авторитети, забороняється критикувати або висловлювати негативні оцінки.

Кожний з цих різновидів методу експертних оцінок має свої позитивні і негативні властивості відносно можливостей їх використання для аналізу і оцінки ризику. Так, метод «мозкової атаки» найбільш доцільний при формуванні альтернативних варіантів вкладення засобів у підприємницькі проекти, а також при встановленні набору ризиків, властивих кожному з варіантів. Метод Дельфі має широке вживання при кількісній оцінці кожного окремого ризику і ризику проекту в цілому.

Варто зазначити, що незважаючи на велику популярність застосування експертних методів до аналізу середовища організації, вони мають істотні недоліки, зокрема існує загроза недостовірності отриманих результатів, виникають значні труднощі при проведенні опитування експертів і обробці результатів. Існуючі способи визначення достовірності експертних оцінок базуються на твердженні, що при узгодженні дій експертів достовірність оцінок гарантується. Однак, беручи до уваги обмежені можливості застосування в управлінні економіко-математичних методів, відсутність задовільної статистичної та іншої інформації, а також надійних методів визначення адекватності економіко-математичних моделей реальним об'єктам, експертні оцінки доволі часто є єдиним засобом вирішення багатьох проблем.

4.4 Метод побудови «дерева рішень»

Для визначення можливого ступеня ризику і вибору кращих варіантів зменшення ризиків використовується так званий метод «дерево рішень», або “дерево цілей”, який передбачає графічне відображення різних варіантів рішення проблеми. За цим методом можна сформувати множину допустимих рішень внаслідок існування альтернативних способів реалізації цілей нижнього рівня. Відповідно до цього методу по «гілках дерева» проводиться оцінка об'єктивних і суб'єктивних чинників, що впливають на рішення проблеми з позицій ризику. Як правило, це експертні оцінки фахівців про розміри і ймовірність можливих витрат на реалізацію рішень, а також про величину можливих доходів (прибутків) за тим чи іншим варіантом. Йдучи уздовж стовбура гілок «дерева», розглядають кожний з варіантів і, оцінюючи їх за допомогою спеціальних методик розрахунку ймовірності, вибирають оптимальну стратегію в умовах невизначеності і ризику. У результаті цього визначається відносно кращий варіант, в якому вищезгадані чинники мають переважні порівняно з іншими варіантами значення, а величина ризику знаходиться на прийнятному рівні.

Побудова “дерева рішень” вимагає використовування певного математичного апарату. Як правило, такими розрахунками займаються спеціалізовані фірми або дослідницькі організації. При цьому враховуються імовірність достовірності висновків цих фірм у минулому (наприклад, правильними вони були на 70% у прогнозі успіху і на 80% - у прогнозі невдач), а також вартість досліджень. Ризик у даному випадку визначається як сума втрат унаслідок неправильного рішення і витрат, пов'язаних з реалізацією рішення. Однак, цей метод дуже трудомісткий. Крім того, у “дереві” враховуються тільки ті дії, які має намір здійснити підприємець, і тільки ті результати, які з його погляду можуть мати місце. При цьому зовсім не враховується вплив зовнішнього середовища на діяльність фірми, а підприємець не завжди може передбачити дії партнерів, конкурентів.

Дата добавления: 2014-01-04