Нормативы ликвидности

Группа

Активы взвешенные с учетом риска.

Порядок расчета норматива по достаточности собственного капитала.

Обязательные нормативы.

Требования и обязательства банка.

Деньги в банк – средства акционеров, средства физиков, средства юр. лиц, остатки на счетах банка, полученные кредиты, эмитированные ценные бумаги. (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-ПАССИВЫ)

Деньги из банка-выданные кредиты, вложения в иностранную валюту, остатки средств в кассе, инвестиционные вложения. (ТРЕБОВАНИЯ-АКТИВЫ)

Н1-Достаточность собственных средств капитала банка

Н2,Н3,Н4-Ликвидность банков

Н6-Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н7-Максимальный размера крупных кредитных рисков.

Н9.1-Максимальный размер кредитов банков, своим участникам(акционерам)

Н10.1-Совокупная величина по инсайдерам банка(внутренних владельцев информации)

Н12-Использование собственных средств банков для приобретения акций других юридических лиц.

Нормативы ДОЛЖНЫ соблюдаться ежедневно!

Отчет ежемесячно на первое число каждого месяца в ТУ БР.

Несоблюдение в течение 6ти операционных дней, влечет отзыв лицензии.

Н1=К/(Крi+Крв+Крс+РР+ОР),где К-собственные средства(капитал) банка.

Кр-коэффициент риска i-го актива

Крв-кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера

Крс-кредитный риск по срочным сделкам

РР-рыночный риск

ОР-операционный риск.

Минимально допустимое значение Н1:

-Для банков с размером СС не менее 180 млню.руб.-10%

-Для банков с размеров СС менее 180 млн.руб-11%

-0% риска: средства на корсчетах и депозитах в ЦБ, средства ФОР, средства внесенные для расчетов чеками, счета по кассовому обслуживанию филиалов, вложение в облигации банка России, вложение в государственные долговые обязательства «группы развитых стран»

-2% риска: наличная валюта и приравненные к ней средства(Касса)

2 группы

-10% риска: ссуда гарантированные правительством и группе развитых стран, вложения в государственные долговые обязательства РФ и стран не входящих в группы развитых, ссуды МинФину, учтенные векселя, ссуды под залог драгметаллов и слитков, ссуда обеспеченная депозитом в банке-кредиторе или его долговыми обязательствами

3 группа

-20% риска: вложения в долговые обязательства субъектов РФ и местных органов,средства на корсчетах и метсчетах в банках нерезидентах группы развитых стран, средства на счетах участников расчетов в НКО и расчетных центрах ОРЦБ, кредитные требования к банкам группы «развитых стран» на срок до 90 дней, ссуды выданные под гарантии банков группы «развитых стран», ссуды выданные под залог государственных ЦБ, ссуды федеральным и местным органам власти РФ, группы «развитых стран» или застрахованные ими.

4 группа

-50% риска: средства на корсчетах и метсчетах в банках-резидентах не входящих в группу «развитых стран», кредитные требования к банкам-нерезидентам в группе «развитых стран» сроком более 90 дней, вложения в ценные бумаги торгового портфеля.

5группа

-100% риск: все остальные активы.

Н2-мгновенная, Н3-текущая, Н4-долгосрочная

Н2=ЛАМ/Овм*100%>=15% где ЛАМ-высоколиквидные активы мгновенные, Овм-обязательства(пассивы) до востребования.

Н3=ЛАТ/Oвт*100%>=50%,где ЛАТ-ликвидные активы текущие, Овт-обязательства на ближайшие 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ!!!

Н4=Крд/(К+ОД)*100%<=120%,где Крд–кредитные требования со сроком погашения на срок более года, К-капитал, ОД-обязательства банка по кредитам и депозитам со сроком погашения более года.

06.03.12

Дата добавления: 2013-12-12