Кредитный портфель банка

Рис. 1. Схема разработки кредитной политики банка

Кредитный портфель – совокупность ссуд, дифференцированных с учетом риска, ликвидности и уровня доходности и управляемых как единое целое.

Целью управления кредитным портфелем являются его оптимизация по критериям доходности, ликвидности и риска в результате чего достигается эффективность кредитной политики банка. Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам компенсируется надежностью и доходностью других ссуд, и открытым. Открытое состояние портфеля предполагает его постоянное обновление за счет предоставления клиентам новых ссуд и выбытия старых.

Управление кредитным портфелем включает две стадии:

• формирование портфеля;
• управление реальным (сложившимся) портфелем.

Этапы формирования кредитного портфеля:

v формирование потенциального, структурированного в соответствии с целями и задачами кредитной политики банка, портфеля еще не выданных ссуд;

v оценка качества и создание резерва под каждую вновь выдаваемую ссуду;

v анализ и учет факторов, влияющих на структуру портфеля.

Структура портфеля формируется под воздействием следующих факторов:

Ø доходность и риск отдельных ссуд;

Ø спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;

Ø нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;

Ø структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные/ долгосрочные);

Ø целевые клиенты.

Реальный кредитный портфель может быть структурирован по разным критериям:

Ï степени ликвидности ссуд;

Ï по уровню доходности;

Ï по степени надежности (или риска);

Ï по видам ссуд.

Типичная структуризация КП по видам ссуд на основе критерия срочности и отраслевой направленности кредитования представлена в таблицах № 1.

Табл. 1

Дата добавления: 2013-12-11