R/R-метод

Метод используется для анализа одномерных временных рядов. Пусть имеется ряд наблюдений некоторой величины . N - объем вы­борки, - среднее арифметическое ряда наблюдений

.

Пусть Z - накопленное отклонение ряда от среднего (рис. 1.20):

.

Разность между максимальным и минимальным накопленным отклонени­ем Z называется размахом накопленного отклонения :

.

Максимальное отклонение ряда наблюдений X от среднего значения называется размахом отклонения :

.

На основании этих данных вычисляется параметр R/R - квадрат отноше­ния размаха накопленного отклонения R к размаху отклонения ряда - при разных объемах выборки N:

. (1.9)

Зависимость R/R=f(N) описывается теоретической моделью:

, (1.10)

где А, В, С - коэффициенты модели, из которых В и С являются классифици­рующими. Вся область существования фрактальных -функций (рис. 1.21) делится на трендовую (Т), стационарную (С) и колебательную (К).

Дата добавления: 2013-12-13