Шкала оцінки ризику

Величина	Градація ризику (поведінка в умовах ризику)
< 0,2	Песимістична
0,2-0,4	Обережна
0,4-0,6	Середньоризикова
0,6-0,8	Ризикова
0,8-1,0	Високого ступеня ризику
> 1,0	Азартна

6. Бета-коефіцієнт. Даний коефіцієнт дозволяє оцінити індивідуальний або портфельний систематичний фінансовий ризик по відношенню до рівня ризику фінансового ринку вцілому (зазавичай використовується для оцінки ризику інвестування в окремі фінансові інструменти):

де - бета-коефіцієнт;

- середньоквадратичне відхилення дохідності по індивідуальному

виду цінних паперів (або по портфелю вцілому);

- середньоквадратичне відхилення дохідності по фондовому ринку

вцілому;

К – ступінь кореляції між рівнем дохідності по індивідуальному рівню

цінних паперів (або по портфелю вцілому) та середнім рівнем дохідності

даної групи фондових інструментів по фондовому ринку вцілому.

При: = 1 – підприємство має середній рівень ризику; 1 – високий рівень ризику; 1- низький рівень ризику.

Дата добавления: 2013-12-13