Показательное распределение

Показательное распределение — абсолютно непрерывное распределение, моделирующее время между двумя последовательными свершениями одного и того же события.

Случайная величина X имеет экспоненциальное распределение с параметром λ > 0, если её плотность имеет вид

Иногда семейство экспоненциальных распределений параметризуют обратным параметром 1 / λ:

Оба способа одинаковы, и необходима лишь договорённость, какой из них используется.

expcdf – закон показательного (экспоненциального) распределение СВ

exppdf – функция плотности

expinv – обратная функция распределения

exprnd – генерация псевдослучайных чисел

expstat – оценка мат.ожидания и дисперсии

Параметры	λ>0 интенсивность или обратный коэффициент масштаба
Носитель
Плотность вероятности
Функция распеделения
Математическое ожидание
Медиана
Мода
Дисперсия
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса
Информационная энтропия
Производящая функция моментов
Характеристическая функция
Плотность вероятности	Функция распределения

Дата добавления: 2014-01-04