Если отсутствует автокорреляция, то парный коэффициент корреляции можно находить по обычной формуле rхy

Уравнение связи (регрессии) отклонений имеет вид:

(7.30)

В этом уравнении a0 всегда равно 0, коэффициент регрессии a1 вычисляют по формуле:

(7.31)

Ряд авторов предлагает совместить показатели рядов в едином уравнении, т.е. построить многофакторное уравнение, отражающее зависимость результата (У) от фактора (Х) и его изменение во времени (t)

Ỹхt = a0 + a1 х + а2 t (7.32)

Это уравнение отражает зависимость изменений значений одного ряда показателей (У) от изменений значений другого ряда (Х) во времени t. Время t задаётся как натуральный ряд чисел t=1,2,3,…, n или нумерацию производят от середины ряда, как это показано в вопросе 4. Параметры уравнения регрессии можно найти, используя метод наименьших квадратов, если составить и решить следующую систему трех уравнений с тремя неизвестными

(7.33)

Система упростится, если номерацию уровней ряда проводить от его середины так, чтобы åt=0. Тогда система примет несколько упрощенный вид:

(7.34)

Затем исследование проводится также, как в многофакторном корреляционно-регрессионном анализе.

В учебниках по общей теории статистики не отражена проблема построения уравнения регрессии при наличии тренда и при наличии сезонных колебаний.

Дата добавления: 2014-01-04