Критерий Стьюдента

Для расчета t-критерия Стьюдента определяют отношение значения параметра регрессии a_j к стандартной ошибке этого коэффициента :

(3.16)

Формула для расчета среднеквадратической ошибки здесь не приводится, поскольку более удобно использовать для расчета критерия Стьюдента частный критерий Фишера (можно доказать, что эта формула следует из формулы (3.16) [Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В. и др. Эконометрика…]):

(3.17)

Табличное значение критерия Стьюдента определяют, задавшись уровнем значимости и числом степеней свободы n – m – 1. Если фактическое значение не больше табличного, нельзя отвергнуть гипотезу о том, что a_j = 0, т.е. параметр является несущественным. Если табличное значение меньше фактического, параметр является существенным.

Дата добавления: 2014-01-05