Понятие временного ряда

Тема 3. Трендовая модель прогнозирования

Метрические шкалы

Взаимосвязь количественных признаков отображается на корреляционном поле (в MS Excel – «точечная диаграмма»). Каждому объекту соответствует точка из корреляционного облака.

Рисунок 1‑5 Корреляционное поле зависимости рентабельности и суммы сделки

Для выявления взаимосвязи «облако» оконтуривают, и рисуют наиболее длинную ось облака, как среднюю линию между границами. Чем уже облако – тем теснее взаимосвязь.

???

Временной (динамический) ряд – изменение признака со временем. Или: это вариационный ряд, где наблюдения – моменты времени.

При прогнозировании динамического ряда изучается зависимость признака от номера наблюдения – момента времени.

Предполагается, что зависимость может быть разбита на три составляющие: тренд, цикличность и ошибку. Другими словами, выдвигается гипотеза о том, что исходный динамический ряд Yt можно разложить на сумму трёх компонент – тренда , цикличности (от ни одной до нескольких) и ошибки. Данные компоненты непосредственно не наблюдаемы – т.е. гипотетичны.

Тренд – [гипотетическая] детерминированная составляющая динамического ряда, описываемая математической функцией, как правило – монотонной.

Цикличность – детерминированная периодическая составляющая динамического ряда, описываемая, как правило, алгоритмическим путём.

Иногда, вышеназванные понятия, соединяют в понятие тренда в широком смысле слова, как детерминированной составляющей.

Сезонность – вид цикличности, если период кратен календарному периоду.

Ошибка – случайная (недетерминированная) составляющая.

Под случайной здесь понимается – математически неописанная исследователем.

Рисунок 1‑6 Разложение динамического ряда на компоненты

Дата добавления: 2014-01-05