Прогнозирование по тренду

Тестовый способ определения вида уравнения (типа) тренда

Аналитическое сглаживание

Способ основан на определении того, какая из основных характеристик ряда (Таблица 1‑1) наиболее постоянна. Для этого:

1. Строятся соответствующие производные ряды.
2. Определяется, какой из них более постоянен (похож на константу).

Для этого рассчитывают параметры линейного тренда производного ряда Y`=at+b. Отношение a/b характеризует «похожесть» ряда на константу. (Очевидно, что похожесть возрастает с убыванием a, если же a=0 – ряд есть константа b).

Рисунок 1‑7 иллюстрирует выбор между тремя видами тренда. Для этого рассчитаны три производных от дохода ряда. На основании параметров тренда рассчитаны коэффициенты «похожести». Наименьший (по модулю) коэффициент у ряда темпов роста (5,9%), следовательно ряд доходов описывается экспоненциальным трендом.

Рисунок 1‑7 Тестовое определение вида тренда.

На основании проведённого моделирования основных компонент ряда (тренда и сезонности) можно производить предсказания о возможных значениях этого ряда. В статистике это выражается в экстра- и интерполяции.

Экстраполяция - распространение сложившейся в динамическом ряду закономерности за временные границы ряда. Выражением экстраполяции является прогнозный ряд, как суждение о наиболее вероятном развитии процесса. При этом распространение в будущее называют прогнозом, а в прошлое - постпрогнозом.

Гипотеза экстраполяции: продолжение тенденции в будущем (инертность процессов).

Интерполяция - распространение общей для всего динамич. ряда закономерности на отдельные моменты ряда. Выражением интерполяции является тренд в широком смысле, как суждение об истинном значении ряда.

Гипотеза - тренд отражает основную (скрытую, истинную) закономерность.

Прогнозирование осуществляется подстановкой в уравнение тренда номера периода времени. Трендовое значение корректируется на влияние сезонности. В результате получается точечный прогноз, т.к на графике ему соответствует точка - одно значение за период (Рисунок 1‑14). Характеризует наиболее вероятное значение. Недостаток точечного прогноза в том, что вероятность реализации именно этого прогноза =0. Для оценки вероятности реализации того или иного значения используют функцию распределения вероятностей, имеющую нормальный вид. Точечный прогноз соответствует вершине распределения. Смысл распределения - вероятность попасть ближе к точечному прогнозу выше, чем к любому другому значению.

* 2 одинаковых Вопроса - с какой вероятностью расхождение реальных данных с прогнозом не превысит заданной величины / какова величина расхождения, которая не будет превышена с заданной вероятностью. Прогноз, включающий в себя границы возможного отклонения от точечного прогноза в пределах заданной вероятности, называется интервальным. Вероятность - надёжность, отклонение - доверительный интервал. Как правило 95%. Доверительные границы...

* 5(35)пример

Дата добавления: 2014-01-05