Тема 6. Метод экспоненциального сглаживания и его использование в прогнозировании

Сглаживание по методу экспоненциально-взвешенного среднего ориентировано на устранение влияния случайных колебаний, как правило, в ряду без тренда, т.е. для выявления цикличности.

Сглаженный ряд рассчитывается по формуле:

Первое значение сглаженного ряда равно первому значению исходного. Последующие значения оцениваются как доля a влияния нового наблюдения + доля b совокупного влияния всех предыдущих наблюдений (представлением этого влияния является предыдущее значение сглаженного ряда)

a и b называются соответственно коэффициентами адаптации и затухания.

Итеративную формулу можно расписать подробнее для первых значений ряда:

В такой записи видно, что вес каждого наблюдения со временем уменьшается в b раз, т.е. затухает по экспоненте, что и дало название методу.

Дата добавления: 2014-01-05