Доля кредитного портфеля в активах банков

Динамика доли активов банковского сектора в ВВП по отношению к уровню монетизации экономики.

Временная структура кредитов и депозитов.

Отношение совокупных активов банковской системы к ВВП.

Оптимальный уровень для развивающихся стран с позитивной экономической динамикой = 80-100%.

На конец 2002 г. уровень этого критерия составлял для России 38,16% (на 2012 г. -___%), для развитых стран - 100% и более.

22. Средние сроки привлечения и размещения средств - кредитов и депозитов. В нормально развивающейся экономике они должны быть примерно равны, в противном случае риски трансформации большие 20-30% капитала по срокам могут превысить допустимый уровень либо чистые иностранные обязательства банковского сектора достигнут такого уровня, когда неожиданные изменения курса национальной валюты начнут представлять угрозу для капитализации банковского сектора. Неплатежеспособность банков в размере 20% обязательств фактически означает, что банки теряют свой капитал.

Теоретически сроки привлечения депозитов и выдачи кредитов должны совпадать или же сроки выдачи кредитов могут быть несколько больше сроков привлечения денежных ресурсов на величину, определяемую соотношением капитала и привлеченных банковским сектором средств.

Оптимальный уровень структуры -

кредиты и депозиты до 1 года - меньше 30%,

кредиты и депозиты сроком свыше 1 года - больше 70%.

При значительной доле краткосрочных депозитов инвестиционные возможности банковского сектора, его роль в накоплении сбережений и их трансформация в инвестиции не смогут заметно изменить положение в экономике.

24. Иностранная совокупная банковская позиция по отношению к совокупному собственному капиталу банковской системы не должна превышать 20%.

Резкое изменение валютного курса меняет спросовые предпочтения участников рынка на национальную и иностранную валюту, что может непосредственно сказаться на уровне инфляции, устойчивости финансовых компаний и банковского сектора, резко усилить отток иностранного капитала из страны.

Уровень нормального значения 100 %. Нарушение данного условия означает, что падает капитализация банковского сектора, а следовательно, снижается его устойчивость, а также возможности роста и аккумуляции денежных ресурсов в экономике, т.е. ее кредитные возможности снижаются.

Уровень оптимального значения ->45%. Меньшее значение данного критерия свидетельствует о том, что предпочтения в деятельности банков смещаются в сторону иностранных или спекулятивных операций с фондовыми инструментами.

27. Рентабельность собственного капитала банков – коэффициент ROE, рассчитываемый как отношение чистой прибыли банков к собственному капиталу. Для развивающихся стран – не ниже 15%.

28. Рентабельность активов банков .

Коэффициент R0А рассчитывается как отношение чистой прибыли банков к активам. Для развивающихся стран должен быть не ниже 2%.

Этот критерий соответствует среднему значению ТОР-30 самых крупных по активам банков России. Данные по ним публикуются ЦБР.

29. Доля «плохих» кредитов в кредитном портфеле.

Уровень порогового значения =10%. 10%-ное значение критерия для России свидетельствует о том, что треть капитала банков при негативном сценарии развития экономики может быть списана на убытки, и вероятность развития системного банковского кризиса высока.

Дата добавления: 2014-01-05