Прогноз изменения банковского баланса на 1 день, тыс.руб

Источники спроса и предложения ликвидных средств

Источники спроса	Источники предложения
Снятие средств со счетов клиентов.	Поступление средств на счета клиентов.
Заявки на получение кредитов.	Поступление ресурсов и недепозитных источников.
Оплата расходов на получение средств из недепозитных источников.	Продажа части активов банка.
Оплата расходов банка и выплата налогов.	Привлечение средств на денежном рынке.
Выплата дивидендов акционерам.	Погашение ранее выданных ссуд.

В любой момент времени определяется:

Нетто – ликвидная позиция банка = предложение ликвидных средств – спрос на ликвидные средства.

Когда спрос опережает предложение, банк должен быть готов к дефициту средств и решить, из каких источников получить дополнительное количество ликвидных средств, а при превышении предложения средств над спросом - решить вопрос об инвестировании излишка.

Прогнозирование банковской ликвидности предполагает анализ входящего баланса и прогноз оборотов по статьям баланса с целью определения исходящих остатков, расчета дисбаланса по счетам и его сравнение со счетами денежных средств. При этом в оборотах по счетам учитываются требования и обязательства банка, сроки, исполнения которых наступают в рассматриваемом периоде, предполагаемые операции по имеющимся договорам (но не исполненным).

Для устранения дисбаланса банк может:

- продать депозитные и сберегательные сертификаты, выпустить векселя;

- взыскать кредит, предоставленный;

- приобрести межбанковский кредит;

- продать валютные средства.

Эти расчеты можно провести на период до 7 дней и т.д.

Для проверки надежности сделанных прогнозов возможен ретроспективный анализ, по прошествии времени сравнивая реальные и прогнозные балансы, используя специальные методы математической статистики.

Статьи баланса	Входящий остаток	Дебет	Кредит	Исходящий остаток
Активы
Счета денежных средств (касса, корр.счета)
Межбанковские кредиты выданные
Кредиты
Прочие активы
Итого активов
Пассивы
Заемные средства
Межбанковские кредиты полученные
Прочие обязательства
Собственные средства и резервы
Итого пассивов
Итого оборот
Дисбаланс		-835

Цели управления ликвидностью на уровне банка:

- обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами

- поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности банка.

Инструменты управления ликвидностью:

- выбор показателей измерения ликвидности,

- установление лимитов и контрольных цифр,

- политика привлечения и размещение ликвидных средств,

- анализ денежных потоков

- определение избытка (дефицита) ликвидности.

Управление ликвидностью производится на основе:

- анализа состояния ликвидности,

- прогнозирования результатов деятельности,

- проведения обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов, резервов,

- привлечение заемных средств

- осуществление активных операций.

Дата добавления: 2014-01-06