Интервал корреляции

Под интервалом корреляции t_к случайной функции x(t) понимают интервал времени, определяемый функционалом:

,

где r_х(t)- нормированная корреляционная функция случайной функции x(t).

Этот параметр особенно важен при исследовании статистических погрешностей измерений.

Кроме t_к используется абсолютный интервал корреляции t_к.а:

Если r_х(t)>0 при всех tÎ[0, µ], то t_к=t_к.а.

Параметры t_к и t_к.а. дают ориентировочное представление о том, на каких интервалах времени в среднем имеет место корреляция между значениями случайного процесса.

В практических измерениях используется максимальный интервал корреляции. Это интервал, за пределами которого корреляция пренебрежно мала, то есть значения нормированной корреляционной функции при t=t_м.к. меньше некоторой малой наперед заданной величины (e=0,05).

Выборки, разделенные максимальным интервалом корреляции, считаются практически некоррелированными.

В теории используется квадратичный интервал корреляции:

.

Дата добавления: 2014-01-06