Статистический анализ случайной компоненты

Исследование случайной компоненты как составного элемента временного ряда проводится с целью проверки следующих гипотез:

1) правильно ли подобрано уравнение тренда ;

2) независимы ли отклонения от тренда или модели;

3) подчиняются ли отклонения от тренда или соответствующей модели закону нормального распределения;

4) представляет ли собой случайная компонента E_t стационарный случайный процесс.

В случае подтверждения первых трех гипотез выбранная модель считается адекватной реальному процессу и ее можно применять для прогнозирования. Если же подтверждается стационарность случайной компоненты, то для нее можно использовать методы прогноза стационарных случайных процессов.

Дата добавления: 2014-01-06