Решение. Введем понятие полезности принимаемого решения для ЛПР

Введем понятие полезности принимаемого решения для ЛПР. Для измерения полезности используем шкалу от 0 баллов (бесполезное решение) и до 100 баллов (верхний предел полезности решения).

Теперь рассмотрим, какова полезность дохода в 1100 у. е. для двух разных людей, принимающих решение.

Например, для студентки, у которой исходная сумма 1000 у. е. - последние деньги, их потеря невосполнима, поэтому полезность 1100 у. е. высока.

Чтобы выразить полезность в цифрах, попросим ее оценить при какой минимальной вероятности (Р2) успеха варианта 2 (максимальный доход в 2000 у. е.) она готова выбрать вариант 2.

Если вероятность успеха варианта 2 мала, предположим, 0,1, то рисковать не стоит, лучше воспользоваться безрисковым; она воспользуется вариантом 2, как наиболее предпочтитель­ным. Где-то в интервале значения вероятности Р = {0,1; 1} находится точка замены безрискового варианта 1 более прибыльным, но опасным вариантом 2.

Значение вероятности, где происходит смена варианта решения, представляет собой оценку полезности 1100 у. е. для студентки.

Допустим, студентка оценила Р2 = 0,95, тогда полезность: 0,95 х 100 = 95.

Таким образом, денежная шкала:

0 у. е. 1100 у. е. 2000 у. е.

будет заменена шкалой полезности:

0 95 100.

Второй инвестор обладает капиталом в 500 000 у. е. Потеря 1000 у. е. вряд пи серьезно ударит по его карману, и риск большой роли не играет. Поэтому в данном случае тоже устанавливается значение вероятности Р2, когда один вариант решения может быть заменен другим.

Допустим, предприниматель оценил для себя Р2 = 0,2; т.е. если вероятность успеха меньше 0,2, то стоит остановиться на варианте 1 и ограничиться доходом в 1100 у. е. Если же Р2 > 0,2, тогда выбирается вариант 2.

Т.е. полезность 1100 у. е. будет 0,2 х 100 = 20, и денежная шкала:

0 у. е. 1100 у, е. 2000 у. е.

будет заменена шкалой полезности:

0 20 100.

Таким образом, одна и та же денежная шкала может быть заменена разными шкалами полезности в зависимости от возможностей и критериев инвесторов.

Для того чтобы оценить риск, начертим график, учитывающий оценки полезности и доходы. Сделать это можно, проставив значения Доход(0%) и Доход(100%) и соединив их прямой линией (см. рис. 7.1.).

Решения среднего уровня риска

О 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 доход, у.е.

Рис. 7.1. Общий подход при оценке рисков

Рисунок 7.1. иллюстрирует общий подход при оценке рисков. Согласно этому подходу, решение студентки следует отнести к решениям с малой степенью риска, а решение предпринимателя - к решениям с большим риском.

Дата добавления: 2014-01-06