Системы эконометрических уравнений. Система эконометрических уравнений предназначена для исследования экономических процессов, которые не могут быть описаны одной моделью регрессии

Система эконометрических уравнений предназначена для исследования экономических процессов, которые не могут быть описаны одной моделью регрессии. В этом случае строятся несколько эконометрических уравнений, которые в результате образуют систему.

В эконометрическом моделировании выделяют три вида систем уравнений:

1. Система независимых уравнений:

Данная система уравнений характеризуется тем, что каждая эндогенная переменная является функцией от одних и тех же факторных переменных .

2. Система рекурсивных уравнений:

Данная система уравнений характеризуется тем, что в каждом последующем уравнении эндогенная переменная выступает в качестве экзогенной переменной.

3. Система взаимозависимых уравнений:

Данная система уравнений характеризуется тем, что эндогенные переменные в одних уравнениях входят в левую часть (т.е. являются результативными переменными), а в других уравнениях – в правую (т.е. являются факторными переменными).

В системы взаимозависимых уравнений значения результативных и факторных переменных формируются одновременно под влиянием внешних факторов. Поэтому данная система также называется системой одновременных или совместных уравнений.

В системах независимых и рекурсивных уравнений каждое уравнение может рассматриваться самостоятельно и неизвестные коэффициенты таких уравнений можно определить классическим методом наименьших квадратов.

В системах взаимозависимых уравнений каждое уравнение не может рассматриваться как самостоятельная часть системы, поэтому применение традиционного метода наименьших квадратов для определения неизвестных коэффициентов таких уравнений невозможно из-за нарушения применения метода наименьших квадратов. Следовательно, в результате применения обычного МНК к оцениванию одновременных уравнений оценки неизвестных параметров получаются смещенными и несостоятельными.

Дата добавления: 2014-01-07