Метод моделей Байєса

Оцінка ймовірностей подій для кожного сценарію у методології сценарного аналізу виконується ще й із застосуванням методу Байєса, що полягає у визначенні умовних ймовірностей здійснення тої чи іншої події

Р ^С = ,

де P^С () – умовна імовірність здійснення сценарію С; P⁰ () – апріорна імовірність виникнення кожного із сценаріїв.

Застосування методу зводиться до наступних кроків.

Для конкретної проблеми по передбаченню сформулювати можливі сценарії майбутнього на визначеному інтервалі часу (С_і, і = ). Це формулювання виконується або шляхом застосування інших методів передбачення, або вербально (словами описується те, що може відбутися). Причому формулювання повинне відповідати двом необхідним умовам:

· сценарії, що розглядаються, повинні взаємно виключати один одного, тобто виникнення одного з них обов’язково визначає неможливість виникнення другого;

· всі можливі сценарії майбутнього повинні якомога повніше враховувати увесь спектр того, що може відбутися, тобто бути максимально повними та вичерпними.

Використовуючи усю наявну інформацію про можливі сценарії майбутнього, оцінити апріорні імовірності виникнення кожного із цих сценаріїв P⁰ (С_і,), і = . Це, доречи, можна зробити дельфійським методом.

Визначити перелік найбільш важливих подій П_і, і = , що можуть відбутися при умові здійснення сформульованих можливих сценаріїв майбутнього.

Повторно оцінити імовірності виникнення кожного з сформульованих сценаріїв із урахуванням визначених п. 3. найбільш важливих подій та з використанням широко відомих розрахункових формул Байєса. Отримані імовірності називаються відкоригованими й мають характер умовних.

Для візуалізації тенденцій, що зв’язані з кожним із можливих сценаріїв майбутнього, отримані результати зображають графічно. На підставі аналізу цих результатів із залученням експертів роблять остаточний висновок про реалістичність досліджуваних сценаріїв.

Дата добавления: 2014-01-07