Ликвидность банка

Ликвидность банка — это его способность своевременно пога­шать свои обязательства. Ликвидность банка достигается при со­блюдении «золотого банковского правила», согласно которому требования (активы) и обязательства (пассивы) должны соответство­вать друг другу по суммам и срокам. Для управления ликвидностью банка применяются следующие методы:

метод общего фонда средств— объединение всех ресурсов банка в единый фонд и последующее распределение его по направлениям размещения. Такой метод оставляет мало возможностей для конт­роля ликвидности банка;

метод распределения активов, или метод конверсии средств (наи­более эффективный способ управления банковской ликвидностью, который широко применяется в российских банках), основанный на следующих положениях:

• учитывается зависимость ликвидных средств от источников, привлеченных банком средств;

• устанавливается определенное соотношение между соответствующими видами активов и пассивов.

Здания, оборудование, техника

Сущность этого метода приведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Соотношение пассивов и активов банка в целях обеспечения его ликвидности

Таким образом, за счет краткосрочных пассивов покрываются потребности в денежных средствах для текущей деятельности бан­ка, а также формируются обязательные резервы, депонируемые в Банке России. Они могут также использоваться для краткосрочных финансовых вложений и предоставления краткосрочных кредитов. Наиболее широкий спектр применения имеют срочные депозиты и межбанковские кредиты, которые могут использоваться по уже названным направлениям, а также служить источником долгосроч­ных кредитов и долгосрочных финансовых вложений. Собственные средства (капитал) банка целесообразно применять для долгосроч­ных финансовых вложений, а также для формирования основных средств банка.

В настоящее время в банках разрабатываются и применяются экономико-математические модели управления ликвидностью, по­зволяющие более тонко управлять активами и пассивами.

Дата добавления: 2014-01-07