Общие потоки случайных чисел

Предположим, что наблюдаемой переменной в имитационном эксперименте является сложная величина, определяемая по результатам двух прогонов как разность двух других случайных величин:

z = x ' - x ''

Например:

x ' - количество обслуженных за день клиентов при одних значениях параметров кассиров (например, скорости их работы);

x '' - аналогичная величина при других значениях.

Соответственно, истинная (по генеральной совокупности) дисперсия величины z определится соотношением:

При этом, если в каждой паре прогонов – по получению случайных значений величин x ' и x '' будет использована одна и та же последовательность случайных чисел, выборочные оценки x ' и x '' будут положительно коррелированны. Это может существенно понизить дисперсию искомой разности (в пределе (недостижимом) – до нуля).

Этому методы присущи практически те же трудности, что и методу дополняющих выборок. Тем не менее, в достаточно простых вычислительных схемах (Монте-Карло) метод находит широкое применение. Особенно полезен этот метод, когда целью имитационного эксперимента является сравнение двух вариантов моделируемой системы, различающихся значениями некоторых параметров.

Дата добавления: 2014-01-11